Strategy Builder -- Opciones

Terminal de Opciones

Spot--

CCL--

MEP--

IV Rank--

DVOL AR--

Regimen γ--

sin spot

Cargado del catalogo: Collar

Contexto del subyacente

Symbol

iol

Spot

IV %

Dias TTE

Tasa r %

Legs (3)

#TipoPosicionStrike / Cost basisPrimaCantidad (contratos)

1n/a

= 100 shares

DTE

Acciones: cada contrato representa 100 shares (homogeneo con opciones). Long stock = debito por costBasis x 100; short stock = credito por costBasis x 100.

Modo teóricoSin feed live para GGAL. El payoff usa el spot / IV / DTE manuales de arriba — editalos para explorar.

Prima neta

-US$ 57.899

Max profit

US$ 3.001

Max loss

-US$ 2.799

POP

53.1%

Breakeven

580.00

Contexto

σ 18.0% · 30d

Diagrama payoff

Hoy T+exp (pérdida/ganancia) Breakeven

HoyExpT+0d

›Probability conedistribución de spot al vencimiento

›P&L heatmapspot × tiempo

P&L mark-to-market · spot ±25% · 0 a 30d profit loss

›Greekspor pata · en el tiempo · neto

Greeks netos en el tiempo (hoy → exp)

#	Tipo / K	Delta	Gamma	Vega	Theta	Prima MTM
1	Buy GGAL @ 580	+100	-	-	-	+58.000
2	Buy Put @ 551	-13,9	+0,741	+36,9	-10,2	+217,1
3	Sell Call @ 609	-19,6	-0,924	-46	+15	-317,87
NET	Total estrategia	+66,5	-0,183	-9,1	+4,9	-

Tu estrategia (en vivo)

Match exactoCollarhedge

bullishshort_volmax_profit: limitedmax_loss: limitedtail: acotado

Estrategia alcista con perfil short vol (cobras prima, sufris si IV expande). Profit acotado y perdida acotada (riesgo acotado). Tiene 1 punto de equilibrio en 580.00. Paga debito neto de 57899 (pagas prima al armar). Theta positiva: el tiempo a favor (cobra decay).

›Scenario analysis (P&L mark-to-market)

Spot move	+0 dias	+7 dias	+15 dias	+29 dias
-10%	-US$ 2.744	-US$ 2.785	-US$ 2.823	-US$ 2.805
-5%	-US$ 1.790	-US$ 1.889	-US$ 2.044	-US$ 2.595
0%	US$ 0	US$ 33	US$ 68	US$ 101
5%	US$ 1.672	US$ 1.837	US$ 2.066	US$ 2.769
10%	US$ 2.517	US$ 2.649	US$ 2.802	US$ 2.994

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