EstrategiaNivel 2hedgelong_underlyingneutral
Collar
Collar (zero-cost optional) — Kakushadze & Serur 2019, 2.18
Sobre una posicion larga en el subyacente: compra un put OTM y vende un call OTM. El call financia el put (o lo paga totalmente -- zero-cost collar). Define un rango de PnL conocido para el horizonte hasta el vencimiento.
Patas
| Right | Side | Moneyness | Qty |
|---|---|---|---|
| S | BUY | ATM | 1 |
| P | BUY | OTM | 1 |
| C | SELL | OTM+ | 1 |
Payoff
forma ilustrativa de la estrategia
Max profit
limited
Max loss
limited
Breakeven
S_purchase + (call_premium - put_premium)
Griegas tipicas
Spot=100, IV=30%, DTE=30d, r=5%. Numeros comparables entre entradas del catalogo, no son datos live. Para el set con tu spot real, abri el Builder o la Practica.
Δ Delta$/$
43,715
Γ Gamma$/$²
-0,4777
V Vega$/(1% IV)
-1,1778
Θ Theta$/dia
1,3548
2do orden
VannaΔ/(1% IV)
-1,29905
VommaVega/(1% IV)
0,03315
CharmΔ/dia
-0,65607
ColorΓ/dia
0,007533
SpeedΓ/$
-0,517285
ZommaΓ/(1% IV)
0,029368
VetaVega/dia
-0,020688
UltimaVega/(1% IV)²
-0,002408
Bot QSTP-FI
Tags
Fuente estructural: Kakushadze & Serur 2019, 2.18. Cuerpo y secciones escritos originalmente para este vault (disciplina fair use: cero texto verbatim del libro).