Strategy Builder -- Opciones

Terminal de Opciones

Spot--

CCL--

MEP--

IV Rank--

DVOL AR--

Regimen γ--

sin spot

Cargado del catalogo: Mariposa de hierro corta (short iron butterfly)

Contexto del subyacente

Symbol

iol

Spot

IV %

Dias TTE

Tasa r %

Legs (4)

#TipoPosicionStrike / Cost basisPrimaCantidad (contratos)

DTE

Acciones: cada contrato representa 100 shares (homogeneo con opciones). Long stock = debito por costBasis x 100; short stock = credito por costBasis x 100.

Modo teóricoSin feed live para GGAL. El payoff usa el spot / IV / DTE manuales de arriba — editalos para explorar.

Prima neta

US$ 1.854

Max profit

US$ 1.854

Max loss

-US$ 1.046

POP

45.2%

Breakeven

562.60 / 598.56

Contexto

σ 18.0% · 30d

Diagrama payoff

Hoy T+exp (pérdida/ganancia) Breakeven

HoyExpT+0d

›Probability conedistribución de spot al vencimiento

›P&L heatmapspot × tiempo

P&L mark-to-market · spot ±25% · 0 a 30d profit loss

›Greekspor pata · en el tiempo · neto

Greeks netos en el tiempo (hoy → exp)

#	Tipo / K	Delta	Gamma	Vega	Theta	Prima MTM
1	Buy Put @ 551	-13,9	+0,741	+36,9	-10,2	+217,1
2	Sell Put @ 580	+46,4	-1,328	-66,1	+16,7	-1.099,2
3	Sell Call @ 580	-53,6	-1,328	-66,1	+23,1	-1.289,57
4	Buy Call @ 609	+19,6	+0,924	+46	-15	+317,87
NET	Total estrategia	-1,5	-0,99	-49,3	+14,7	-

Tu estrategia (en vivo)

Match exactoIron butterflybutterfly

neutralshort_volmax_profit: limitedmax_loss: limitedtail: acotado

Estrategia neutral (delta cerca de 0) con perfil short vol (cobras prima, sufris si IV expande). Profit acotado y perdida acotada (riesgo acotado). Tiene 2 puntos de equilibrio: 562.60 / 598.56. Cobra credito neto de 1854 (recibis prima al armar). Theta positiva: el tiempo a favor (cobra decay).

›Scenario analysis (P&L mark-to-market)

Spot move	+0 dias	+7 dias	+15 dias	+29 dias
-10%	-US$ 849	-US$ 905	-US$ 978	-US$ 1.046
-5%	-US$ 329	-US$ 326	-US$ 356	-US$ 836
0%	US$ 0	US$ 122	US$ 333	US$ 1.418
5%	-US$ 358	-US$ 350	-US$ 368	-US$ 820
10%	-US$ 817	-US$ 869	-US$ 947	-US$ 1.046

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