EstrategiaNivel 2butterflyneutralshort_vol
Iron butterfly
Iron butterfly — Kakushadze & Serur 2019, 2.14
Iron condor pero con los strikes interiores fusionados en ATM (short straddle protegido por alas largas). Maximo profit en K_atm; riesgo limitado por las alas. Mas ingreso que el iron condor pero rango de profit mas angosto.
Patas
| Right | Side | Moneyness | Qty |
|---|---|---|---|
| P | BUY | OTM- | 1 |
| P | SELL | ATM | 1 |
| C | SELL | ATM | 1 |
| C | BUY | OTM+ | 1 |
Payoff
forma ilustrativa de la estrategia
Max profit
limited
Max loss
limited
Breakeven
K_atm +/- net_credit
Griegas tipicas
Spot=100, IV=30%, DTE=30d, r=5%. Numeros comparables entre entradas del catalogo, no son datos live. Para el set con tu spot real, abri el Builder o la Practica.
Δ Delta$/$
-0,1464
Γ Gamma$/$²
-1,4351
V Vega$/(1% IV)
-3,5386
Θ Theta$/dia
1,7185
2do orden
VannaΔ/(1% IV)
0,04909
VommaVega/(1% IV)
0,21526
CharmΔ/dia
0,00489
ColorΓ/dia
0,068037
SpeedΓ/$
0,04861
ZommaΓ/(1% IV)
0,135136
VetaVega/dia
0,049811
UltimaVega/(1% IV)²
-0,018969
Bot QSTP-FI
Tags
Fuente estructural: Kakushadze & Serur 2019, 2.14. Cuerpo y secciones escritos originalmente para este vault (disciplina fair use: cero texto verbatim del libro).