Strategy Builder -- Opciones

Terminal de Opciones

Spot--

CCL--

MEP--

IV Rank--

DVOL AR--

Regimen γ--

sin spot

Cargado del catalogo: Mariposa larga

Contexto del subyacente

Symbol

iol

Spot

IV %

Dias TTE

Tasa r %

Legs (3)

#TipoPosicionStrike / Cost basisPrimaCantidad (contratos)

DTE

Acciones: cada contrato representa 100 shares (homogeneo con opciones). Long stock = debito por costBasis x 100; short stock = credito por costBasis x 100.

Modo teóricoSin feed live para GGAL. El payoff usa el spot / IV / DTE manuales de arriba — editalos para explorar.

Prima neta

US$ 1.944

Max profit

US$ 1.944

Max loss

-US$ 3.856

POP

60.6%

Breakeven

590.44

Contexto

σ 18.0% · 30d

Diagrama payoff

Hoy T+exp (pérdida/ganancia) Breakeven

HoyExpT+0d

›Probability conedistribución de spot al vencimiento

›P&L heatmapspot × tiempo

P&L mark-to-market · spot ±25% · 0 a 30d profit loss

›Greekspor pata · en el tiempo · neto

Greeks netos en el tiempo (hoy → exp)

#	Tipo / K	Delta	Gamma	Vega	Theta	Prima MTM
1	Buy Call @ 609	+19,6	+0,924	+46	-15	+317,87
2	Sell Call @ 580	-107,1	-2,655	-132,1	+46,2	-2.579,14
3	Buy Call @ 609	+19,6	+0,924	+46	-15	+317,87
NET	Total estrategia	-67,9	-0,807	-40,2	+16,2	-

Tu estrategia (en vivo)

Match exactoMariposa largabutterfly

bearishshort_volmax_profit: limitedmax_loss: limitedtail: acotado

Estrategia bajista con perfil short vol (cobras prima, sufris si IV expande). Profit acotado y perdida acotada (riesgo acotado). Tiene 1 punto de equilibrio en 590.44. Cobra credito neto de 1944 (recibis prima al armar). Theta positiva: el tiempo a favor (cobra decay).

›Scenario analysis (P&L mark-to-market)

Spot move	+0 dias	+7 dias	+15 dias	+29 dias
-10%	US$ 1.896	US$ 1.925	US$ 1.941	US$ 1.944
-5%	US$ 1.461	US$ 1.608	US$ 1.784	US$ 1.944
0%	US$ 1	US$ 133	US$ 360	US$ 1.502
5%	-US$ 2.030	-US$ 2.142	-US$ 2.338	-US$ 3.404
10%	-US$ 3.333	-US$ 3.474	-US$ 3.654	-US$ 3.855

No tenes posiciones guardadas.