Strategy Builder -- Opciones

Terminal de Opciones

Spot--

CCL--

MEP--

IV Rank--

DVOL AR--

Regimen γ--

sin spot

Cargado del catalogo: Prima de riesgo de volatilidad (VRP)

Contexto del subyacente

Symbol

iol

Spot

IV %

Dias TTE

Tasa r %

Legs (2)

#TipoPosicionStrike / Cost basisPrimaCantidad (contratos)

DTE

Acciones: cada contrato representa 100 shares (homogeneo con opciones). Long stock = debito por costBasis x 100; short stock = credito por costBasis x 100.

Modo teóricoSin feed live para GGAL. El payoff usa el spot / IV / DTE manuales de arriba — editalos para explorar.

Prima neta

US$ 2.389

Max profit

US$ 2.389

Max loss

-US$ 26.611

POP

57.3%

Breakeven

556.80 / 604.36

Contexto

σ 18.0% · 30d

Diagrama payoff

Hoy T+exp (pérdida/ganancia) Breakeven

HoyExpT+0d

›Probability conedistribución de spot al vencimiento

›P&L heatmapspot × tiempo

P&L mark-to-market · spot ±25% · 0 a 30d profit loss

›Greekspor pata · en el tiempo · neto

Greeks netos en el tiempo (hoy → exp)

#	Tipo / K	Delta	Gamma	Vega	Theta	Prima MTM
1	Sell Call @ 580	-53,6	-1,328	-66,1	+23,1	-1.289,57
2	Sell Put @ 580	+46,4	-1,328	-66,1	+16,7	-1.099,2
NET	Total estrategia	-7,1	-2,655	-132,1	+39,8	-

Tu estrategia (en vivo)

Match exactoStraddle cortovolatility

bearishshort_volmax_profit: limitedmax_loss: limitedtail: acotado

Estrategia bajista con perfil short vol (cobras prima, sufris si IV expande). Profit acotado y perdida acotada (riesgo acotado). Tiene 2 puntos de equilibrio: 556.80 / 604.36. Cobra credito neto de 2389 (recibis prima al armar). Theta positiva: el tiempo a favor (cobra decay).

›Scenario analysis (P&L mark-to-market)

Spot move	+0 dias	+7 dias	+15 dias	+29 dias
-10%	-US$ 3.272	-US$ 3.284	-US$ 3.318	-US$ 3.405
-5%	-US$ 874	-US$ 730	-US$ 580	-US$ 505
0%	US$ 0	US$ 298	US$ 700	US$ 1.953
5%	-US$ 1.203	-US$ 1.000	-US$ 772	-US$ 517
10%	-US$ 3.669	-US$ 3.587	-US$ 3.512	-US$ 3.417

No tenes posiciones guardadas.