EstrategiaNivel 2volatilityneutralshort_vol
Straddle corto
Short straddle — Kakushadze & Serur 2019, 2.11
Venta simultanea de call y put ATM. Apuesta a que la volatilidad realizada va a ser menor que la implicita y el subyacente se queda cerca de K hasta el vencimiento. Riesgo TEORICAMENTE ILIMITADO -- operadores serios la enmarcan con alas (iron butterfly) para limitarlo.
Patas
| Right | Side | Moneyness | Qty |
|---|---|---|---|
| C | SELL | ATM | 1 |
| P | SELL | ATM | 1 |
Payoff
forma ilustrativa de la estrategia
Max profit
limited
Max loss
unlimited
Breakeven
K +/- (premium_call + premium_put)
Griegas tipicas
Spot=100, IV=30%, DTE=30d, r=5%. Numeros comparables entre entradas del catalogo, no son datos live. Para el set con tu spot real, abri el Builder o la Practica.
Δ Delta$/$
-7,2337
Γ Gamma$/$²
-9,2388
V Vega$/(1% IV)
-22,7806
Θ Theta$/dia
11,3955
2do orden
VannaΔ/(1% IV)
0,01266
VommaVega/(1% IV)
-0,00033
CharmΔ/dia
-0,12023
ColorΓ/dia
0,155249
SpeedΓ/$
0,189908
ZommaΓ/(1% IV)
0,307826
VetaVega/dia
-0,376547
UltimaVega/(1% IV)²
0,00022
Bot QSTP-FI
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Fuente estructural: Kakushadze & Serur 2019, 2.11. Cuerpo y secciones escritos originalmente para este vault (disciplina fair use: cero texto verbatim del libro).