EstrategiaNivel 1directionalbearishlong_vol
Put largo
Long put — Kakushadze & Serur 2019, 2.4
Apuesta direccional bajista. Maximo riesgo = prima. Maximo beneficio = K - prima (no puede caer por debajo de 0). Mejor alternativa a shortear el subyacente cuando no hay disponibilidad de prestamo o se quiere limitar el drawdown.
Patas
| Right | Side | Moneyness | Qty |
|---|---|---|---|
| P | BUY | ATM | 1 |
Payoff
forma ilustrativa de la estrategia
Max profit
limited
Max loss
limited
Breakeven
K - premium
Griegas tipicas
Spot=100, IV=30%, DTE=30d, r=5%. Numeros comparables entre entradas del catalogo, no son datos live. Para el set con tu spot real, abri el Builder o la Practica.
Δ Delta$/$
-46,3831
Γ Gamma$/$²
4,6194
V Vega$/(1% IV)
11,3903
Θ Theta$/dia
-5,0156
2do orden
VannaΔ/(1% IV)
-0,00633
VommaVega/(1% IV)
0,00016
CharmΔ/dia
0,06012
ColorΓ/dia
-0,077624
SpeedΓ/$
-0,094954
ZommaΓ/(1% IV)
-0,153913
VetaVega/dia
0,188273
UltimaVega/(1% IV)²
-0,00011
Bot QSTP-FI
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Fuente estructural: Kakushadze & Serur 2019, 2.4. Cuerpo y secciones escritos originalmente para este vault (disciplina fair use: cero texto verbatim del libro).