EstrategiaNivel 1vertical_spreadbearishneutral
Diferencial bajista con put
Bear put spread — Kakushadze & Serur 2019, 2.6
Compra de put ATM + venta de put OTM al mismo vencimiento. Espejo del bull call spread para vista bajista controlada. Maximo profit = (K_high - K_low - net_debit), maximo loss = net_debit.
Patas
| Right | Side | Moneyness | Qty |
|---|---|---|---|
| P | BUY | ATM | 1 |
| P | SELL | OTM- | 1 |
Payoff
forma ilustrativa de la estrategia
Max profit
limited
Max loss
limited
Breakeven
K_high - net_debit
Griegas tipicas
Spot=100, IV=30%, DTE=30d, r=5%. Numeros comparables entre entradas del catalogo, no son datos live. Para el set con tu spot real, abri el Builder o la Practica.
Δ Delta$/$
-21,7843
Γ Gamma$/$²
0,9564
V Vega$/(1% IV)
2,3582
Θ Theta$/dia
-0,8545
2do orden
VannaΔ/(1% IV)
0,62498
VommaVega/(1% IV)
-0,12421
CharmΔ/dia
0,32559
ColorΓ/dia
-0,037785
SpeedΓ/$
0,234337
ZommaΓ/(1% IV)
-0,082252
VetaVega/dia
-0,014561
UltimaVega/(1% IV)²
0,010689
Bot QSTP-FI
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Fuente estructural: Kakushadze & Serur 2019, 2.6. Cuerpo y secciones escritos originalmente para este vault (disciplina fair use: cero texto verbatim del libro).