EstrategiaNivel 1vertical_spreadneutral_bullishshort_vol
Diferencial alcista con put
Bull put spread (put credit) — Kakushadze & Serur 2019, 2.7
Vende put cerca del dinero, compra put mas OTM como cobertura. Estrategia de credito: cobra prima neta a cambio de un riesgo limitado a la diferencia de strikes menos el credito. Apropiada cuando se cree que el subyacente NO va a caer por debajo de K_high.
Patas
| Right | Side | Moneyness | Qty |
|---|---|---|---|
| P | SELL | ATM | 1 |
| P | BUY | OTM- | 1 |
Payoff
forma ilustrativa de la estrategia
Max profit
limited
Max loss
limited
Breakeven
K_high - net_credit
Griegas tipicas
Spot=100, IV=30%, DTE=30d, r=5%. Numeros comparables entre entradas del catalogo, no son datos live. Para el set con tu spot real, abri el Builder o la Practica.
Δ Delta$/$
21,7843
Γ Gamma$/$²
-0,9564
V Vega$/(1% IV)
-2,3582
Θ Theta$/dia
0,8545
2do orden
VannaΔ/(1% IV)
-0,62498
VommaVega/(1% IV)
0,12421
CharmΔ/dia
-0,32559
ColorΓ/dia
0,037785
SpeedΓ/$
-0,234337
ZommaΓ/(1% IV)
0,082252
VetaVega/dia
0,014561
UltimaVega/(1% IV)²
-0,010689
Bot QSTP-FI
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Fuente estructural: Kakushadze & Serur 2019, 2.7. Cuerpo y secciones escritos originalmente para este vault (disciplina fair use: cero texto verbatim del libro).