EstrategiaNivel 1vertical_spreadneutral_bearishshort_vol
Diferencial bajista con call
Bear call spread (call credit) — Kakushadze & Serur 2019, 2.8
Espejo del bull put spread. Vende call ATM y compra call OTM. Apropiada cuando se cree que el subyacente NO va a subir por encima de K_low. Riesgo limitado a la diferencia de strikes menos el credito.
Patas
| Right | Side | Moneyness | Qty |
|---|---|---|---|
| C | SELL | ATM | 1 |
| C | BUY | OTM+ | 1 |
Payoff
forma ilustrativa de la estrategia
Max profit
limited
Max loss
limited
Breakeven
K_low + net_credit
Griegas tipicas
Spot=100, IV=30%, DTE=30d, r=5%. Numeros comparables entre entradas del catalogo, no son datos live. Para el set con tu spot real, abri el Builder o la Practica.
Δ Delta$/$
-21,9307
Γ Gamma$/$²
-0,4787
V Vega$/(1% IV)
-1,1804
Θ Theta$/dia
0,864
2do orden
VannaΔ/(1% IV)
0,67407
VommaVega/(1% IV)
0,09105
CharmΔ/dia
0,33048
ColorΓ/dia
0,030252
SpeedΓ/$
0,282948
ZommaΓ/(1% IV)
0,052884
VetaVega/dia
0,035249
UltimaVega/(1% IV)²
-0,008281
Bot QSTP-FI
Tags
Fuente estructural: Kakushadze & Serur 2019, 2.8. Cuerpo y secciones escritos originalmente para este vault (disciplina fair use: cero texto verbatim del libro).