EstrategiaNivel 2volatilityneutrallong_vol
Straddle largo
Long straddle — Kakushadze & Serur 2019, 2.9
Compra simultanea de call y put ATM al mismo vencimiento. Apuesta a un movimiento grande en cualquier direccion (long vega + long gamma). Maximo riesgo = suma de primas; beneficio si el movimiento absoluto supera la suma de primas.
Patas
| Right | Side | Moneyness | Qty |
|---|---|---|---|
| C | BUY | ATM | 1 |
| P | BUY | ATM | 1 |
Payoff
forma ilustrativa de la estrategia
Max profit
unlimited
Max loss
limited
Breakeven
K +/- (premium_call + premium_put)
Griegas tipicas
Spot=100, IV=30%, DTE=30d, r=5%. Numeros comparables entre entradas del catalogo, no son datos live. Para el set con tu spot real, abri el Builder o la Practica.
Δ Delta$/$
7,2337
Γ Gamma$/$²
9,2388
V Vega$/(1% IV)
22,7806
Θ Theta$/dia
-11,3955
2do orden
VannaΔ/(1% IV)
-0,01266
VommaVega/(1% IV)
0,00033
CharmΔ/dia
0,12023
ColorΓ/dia
-0,155249
SpeedΓ/$
-0,189908
ZommaΓ/(1% IV)
-0,307826
VetaVega/dia
0,376547
UltimaVega/(1% IV)²
-0,00022
Bot QSTP-FI
Tags
Fuente estructural: Kakushadze & Serur 2019, 2.9. Cuerpo y secciones escritos originalmente para este vault (disciplina fair use: cero texto verbatim del libro).