EstrategiaNivel 2volatilityneutrallong_vol
Strangle largo
Long strangle — Kakushadze & Serur 2019, 2.10
Variante del straddle con strikes OTM para reducir la prima total. Necesita movimientos mas grandes que el straddle para entrar en zona de profit, pero el costo de entrada es menor. Apropiado cuando se espera un evento (earnings, decision regulatoria) sin saber la direccion.
Patas
| Right | Side | Moneyness | Qty |
|---|---|---|---|
| C | BUY | OTM | 1 |
| P | BUY | OTM- | 1 |
Payoff
forma ilustrativa de la estrategia
Max profit
unlimited
Max loss
limited
Breakeven
K_C + total_premium ; K_P - total_premium
Griegas tipicas
Spot=100, IV=30%, DTE=30d, r=5%. Numeros comparables entre entradas del catalogo, no son datos live. Para el set con tu spot real, abri el Builder o la Practica.
Δ Delta$/$
7,0873
Γ Gamma$/$²
7,8037
V Vega$/(1% IV)
19,242
Θ Theta$/dia
-9,677
2do orden
VannaΔ/(1% IV)
0,03643
VommaVega/(1% IV)
0,21559
CharmΔ/dia
0,12512
ColorΓ/dia
-0,087211
SpeedΓ/$
-0,141298
ZommaΓ/(1% IV)
-0,17269
VetaVega/dia
0,426357
UltimaVega/(1% IV)²
-0,01919
Bot QSTP-FI
Tags
Fuente estructural: Kakushadze & Serur 2019, 2.10. Cuerpo y secciones escritos originalmente para este vault (disciplina fair use: cero texto verbatim del libro).