EstrategiaNivel 2diagonalbullishneutral
Diagonal (call)
Diagonal spread (call) — Kakushadze & Serur 2019, 2.16
Compra de call ATM lejano + venta de call OTM cercano. Sesgada al lado alcista (los strikes no coinciden). Generalmente se rolea la pierna corta para extraer theta repetidamente mientras la pierna larga gana valor si el subyacente se aproxima al strike.
Patas
| Right | Side | Moneyness | Qty | Tenor |
|---|---|---|---|---|
| C | SELL | OTM | 1 | near |
| C | BUY | ATM | 1 | far |
Payoff
forma ilustrativa de la estrategia
Max profit
limited
Max loss
limited
Breakeven
complex (depends on IV term structure)
Griegas tipicas
Spot=100, IV=30%, DTE=30d, r=5%. Numeros comparables entre entradas del catalogo, no son datos live. Para el set con tu spot real, abri el Builder o la Practica.
Δ Delta$/$
23,4219
Γ Gamma$/$²
-0,8877
V Vega$/(1% IV)
5,8321
Θ Theta$/dia
0,8224
2do orden
VannaΔ/(1% IV)
-0,67666
VommaVega/(1% IV)
-0,09075
CharmΔ/dia
-0,34826
ColorΓ/dia
0,019817
SpeedΓ/$
-0,25486
ZommaΓ/(1% IV)
-0,007309
VetaVega/dia
-0,092043
UltimaVega/(1% IV)²
0,008081
Bot QSTP-FI
Tags
Fuente estructural: Kakushadze & Serur 2019, 2.16. Cuerpo y secciones escritos originalmente para este vault (disciplina fair use: cero texto verbatim del libro).