EstrategiaNivel 2ratiobullishlong_vol
Ratio backspread (call)
Call ratio backspread — Kakushadze & Serur 2019, 2.17
Vende menos opciones cerca del dinero y compra mas opciones fuera del dinero (long-net gamma + long-net vega). Apuesta a un movimiento grande alcista. Si el subyacente NO se mueve, las opciones largas expiran sin valor y la ganancia es la prima neta cobrada (zona neutral).
Patas
| Right | Side | Moneyness | Qty |
|---|---|---|---|
| C | SELL | ATM | 1 |
| C | BUY | OTM | 2 |
Payoff
forma ilustrativa de la estrategia
Max profit
unlimited
Max loss
limited
Breakeven
two BE; complex
Griegas tipicas
Spot=100, IV=30%, DTE=30d, r=5%. Numeros comparables entre entradas del catalogo, no son datos live. Para el set con tu spot real, abri el Builder o la Practica.
Δ Delta$/$
9,7554
Γ Gamma$/$²
3,662
V Vega$/(1% IV)
9,0295
Θ Theta$/dia
-4,652
2do orden
VannaΔ/(1% IV)
1,34181
VommaVega/(1% IV)
0,18227
CharmΔ/dia
0,72107
ColorΓ/dia
-0,017119
SpeedΓ/$
0,470941
ZommaΓ/(1% IV)
-0,048145
VetaVega/dia
0,258772
UltimaVega/(1% IV)²
-0,016671
Bot QSTP-FI
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Fuente estructural: Kakushadze & Serur 2019, 2.17. Cuerpo y secciones escritos originalmente para este vault (disciplina fair use: cero texto verbatim del libro).