EstrategiaNivel 2syntheticbullishshort_skew
Risk reversal
Risk reversal — Kakushadze & Serur 2019, 2.19
Venta de put OTM + compra de call OTM. Equivalente sintetico a una posicion larga en el subyacente, sesgado por el skew de IV (puts tipicamente mas caros que calls). Util para apostar a la direccion + caida del skew.
Patas
| Right | Side | Moneyness | Qty |
|---|---|---|---|
| P | SELL | OTM | 1 |
| C | BUY | OTM+ | 1 |
Payoff
forma ilustrativa de la estrategia
Max profit
unlimited
Max loss
unlimited
Breakeven
S = K_C + (K_P - K_P_break) + net cash flow
Griegas tipicas
Spot=100, IV=30%, DTE=30d, r=5%. Numeros comparables entre entradas del catalogo, no son datos live. Para el set con tu spot real, abri el Builder o la Practica.
Δ Delta$/$
56,285
Γ Gamma$/$²
0,4777
V Vega$/(1% IV)
1,1778
Θ Theta$/dia
-1,3548
2do orden
VannaΔ/(1% IV)
1,29905
VommaVega/(1% IV)
-0,03315
CharmΔ/dia
0,65607
ColorΓ/dia
-0,007533
SpeedΓ/$
0,517285
ZommaΓ/(1% IV)
-0,029368
VetaVega/dia
0,020688
UltimaVega/(1% IV)²
0,002408
Bot QSTP-FI
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Fuente estructural: Kakushadze & Serur 2019, 2.19. Cuerpo y secciones escritos originalmente para este vault (disciplina fair use: cero texto verbatim del libro).