// avisoContenido educativo. No constituye asesoría de inversión. Operar implica riesgo de pérdida sustancial. Leer disclaimer

MERVAL2,847,103▲ +1.42%USD CCL1,485.20▼ -0.18%USD MEP1,471.50■ +0.04%GD30D62.85▲ +0.91%AL30D58.40▲ +0.62%BCRA RESUSD 46.19B▲ +0.21%BADLAR33.50%▲ +0.25 ppS&P 5005,847.21▼ -0.34%NASDAQ18,901.45▼ -0.51%VIX14.32▲ +2.18%UST 10Y4.57%▲ +0.03 ppBTCUSD 97,420▲ +1.84%ETHUSD 3,612▲ +0.92%GOLDUSD 2,718▼ -0.21%WTIUSD 68.45▲ +1.10%MERVAL2,847,103▲ +1.42%USD CCL1,485.20▼ -0.18%USD MEP1,471.50■ +0.04%GD30D62.85▲ +0.91%AL30D58.40▲ +0.62%BCRA RESUSD 46.19B▲ +0.21%BADLAR33.50%▲ +0.25 ppS&P 5005,847.21▼ -0.34%NASDAQ18,901.45▼ -0.51%VIX14.32▲ +2.18%UST 10Y4.57%▲ +0.03 ppBTCUSD 97,420▲ +1.84%ETHUSD 3,612▲ +0.92%GOLDUSD 2,718▼ -0.21%WTIUSD 68.45▲ +1.10%
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Cuna larga (long jade lizard)

Jade lizard — Kakushadze & Serur 2019, 2.20

Combinacion del short put OTM con un bear call credit spread. Si el credito recibido supera el ancho del call credit spread, NO hay riesgo al alza -- toda la perdida posible vive del lado de los puts. Estrategia popular en regimenes de skew positivo y vol implicita en contango.

Patas

RightSideMoneynessQty
PSELLOTM1
CSELLOTM+1
CBUYOTM++1

Payoff

forma ilustrativa de la estrategia

Max profit

limited

Max loss

limited

Breakeven

K_short_put - net_credit (lower) ; sin BE superior si credit > (K_long_C - K_short_C)

Griegas tipicas

Spot=100, IV=30%, DTE=30d, r=5%. Numeros comparables entre entradas del catalogo, no son datos live. Para el set con tu spot real, abri el Builder o la Practica.

Δ Delta$/$
8,3614
Γ Gamma$/$²
-5,0392
V Vega$/(1% IV)
-12,4254
Θ Theta$/dia
6,0662
2do orden
VannaΔ/(1% IV)
0,83806
VommaVega/(1% IV)
0,03948
CharmΔ/dia
0,35
ColorΓ/dia
0,097338
SpeedΓ/$
0,440663
ZommaΓ/(1% IV)
0,183983
VetaVega/dia
-0,17417
UltimaVega/(1% IV)²
0,003171

Bot QSTP-FI

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Fuente estructural: Kakushadze & Serur 2019, 2.20. Cuerpo y secciones escritos originalmente para este vault (disciplina fair use: cero texto verbatim del libro).