Strategy Builder -- Opciones

Terminal de Opciones

Spot--

CCL--

MEP--

IV Rank--

DVOL AR--

Regimen γ--

sin spot

Contexto del subyacente

Symbol

iol

Spot

IV %

Dias TTE

Tasa r %

Legs (1)

#TipoPosicionStrike / Cost basisPrimaCantidad (contratos)

DTE

Acciones: cada contrato representa 100 shares (homogeneo con opciones). Long stock = debito por costBasis x 100; short stock = credito por costBasis x 100.

Modo teóricoSin feed live para GGAL. El payoff usa el spot / IV / DTE manuales de arriba — editalos para explorar.

Prima neta

-US$ 600

Max profit

US$ 28.400

Max loss

-US$ 600

POP

43.8%

Breakeven

586.96

Contexto

σ 18.0% · 30d

Diagrama payoff

Hoy T+exp (pérdida/ganancia) Breakeven

HoyExpT+0d

›Probability conedistribución de spot al vencimiento

›P&L heatmapspot × tiempo

P&L mark-to-market · spot ±25% · 0 a 30d profit loss

›Greekspor pata · en el tiempo · neto

Greeks netos en el tiempo (hoy → exp)

#	Tipo / K	Delta	Gamma	Vega	Theta	Prima MTM
1	Buy Call @ 580	+53,6	+1,328	+66,1	-23,1	+1.289,57
NET	Total estrategia	+53,6	+1,328	+66,1	-23,1	-

Tu estrategia (en vivo)

Match exactoCall largodirectional

bullishlong_volmax_profit: limitedmax_loss: limitedtail: acotado

Estrategia alcista con perfil long vol (te beneficia un aumento de IV). Profit acotado y perdida acotada (riesgo acotado). Tiene 1 punto de equilibrio en 586.96. Paga debito neto de 600 (pagas prima al armar). Theta negativa: el tiempo en contra (paga decay).

Profundizar· Call largo

Detalle completo

›Cuando usarla

Vista direccional alcista FUERTE en horizonte definido. Te bancas perder el 100% de la prima. IV percentil idealmente bajo-medio (prima barata). Catalizador esperado dentro del horizonte (earnings, decision regulatoria, balance).

›Mecanica P&L

Max profit = ILIMITADO (en teoria; en practica capeas por liquidez y T). Max loss = prima pagada. Breakeven = K + prima.

›Perfil de griegos

Long delta (~+0.5 ATM, sube a +1 si S sube). Long gamma (convexidad alcista). Theta NEGATIVA (perdes cada dia que pasa sin movimiento). Long vega (te beneficia un aumento de IV).

›Riesgos y caveats

Theta decay: si el catalizador se atrasa, la opcion se evapora. Vol crush post-event: incluso si tu vista era correcta, el colapso de IV post-earnings puede comerte el profit. Expiracion sin valor es el resultado mas comun para OTM con horizonte corto.

›Ejemplo numerico (AR)

YPF @ 30. Comprar call K=32 60dte por prima 1.20. BE = 33.20. Si YPF va a 36: profit = 36 - 32 - 1.20 = 2.80 (x100 lotes = $280/contrato). Si YPF queda en 30: perdes el 100% (1.20). Si YPF cae a 25: perdes el 100%, no peor.

›Alternativas a considerar

Bull call spread (opt-2.05): paga menos, capea profit -- mejor si te falta convencimiento del target. Long stock: sin theta, sin vencimiento, pero requiere mas capital. Risk reversal (opt-2.19): barato o gratis pero asumis short put (riesgo bajista).

›Scenario analysis (P&L mark-to-market)

Spot move	+0 dias	+7 dias	+15 dias	+29 dias
-10%	-US$ 574	-US$ 590	-US$ 599	-US$ 600
-5%	-US$ 323	-US$ 418	-US$ 518	-US$ 600
0%	US$ 690	US$ 519	US$ 292	-US$ 379
5%	US$ 2.741	US$ 2.617	US$ 2.478	US$ 2.306
10%	US$ 5.424	US$ 5.361	US$ 5.298	US$ 5.206

No tenes posiciones guardadas.