Strategy Builder -- Opciones

Terminal de Opciones

Spot--

CCL--

MEP--

IV Rank--

DVOL AR--

Regimen γ--

sin spot

Cargado del catalogo: Straddle sintetico corto con put

Contexto del subyacente

Symbol

iol

Spot

IV %

Dias TTE

Tasa r %

Legs (1)

#TipoPosicionStrike / Cost basisPrimaCantidad (contratos)

DTE

Acciones: cada contrato representa 100 shares (homogeneo con opciones). Long stock = debito por costBasis x 100; short stock = credito por costBasis x 100.

Modo teóricoSin feed live para GGAL. El payoff usa el spot / IV / DTE manuales de arriba — editalos para explorar.

Prima neta

US$ 2.198

Max profit

US$ 2.198

Max loss

-US$ 55.570

POP

66.6%

Breakeven

569.56

Contexto

σ 18.0% · 30d

Diagrama payoff

Hoy T+exp (pérdida/ganancia) Breakeven

HoyExpT+0d

›Probability conedistribución de spot al vencimiento

›P&L heatmapspot × tiempo

P&L mark-to-market · spot ±25% · 0 a 30d profit loss

›Greekspor pata · en el tiempo · neto

Greeks netos en el tiempo (hoy → exp)

#	Tipo / K	Delta	Gamma	Vega	Theta	Prima MTM
1	Sell Put @ 580	+92,9	-2,655	-132,1	+33,5	-2.198,39
NET	Total estrategia	+92,9	-2,655	-132,1	+33,5	-

Tu estrategia (en vivo)

Match exactoStraddle sintetico corto con putvolatility

bullishshort_volmax_profit: limitedmax_loss: limitedtail: acotado

Estrategia alcista con perfil short vol (cobras prima, sufris si IV expande). Profit acotado y perdida acotada (riesgo acotado). Tiene 1 punto de equilibrio en 569.56. Cobra credito neto de 2198 (recibis prima al armar). Theta positiva: el tiempo a favor (cobra decay).

Profundizar· Straddle sintetico corto con put

Detalle completo

›Cuando usarla

Tenes (o queres armar) short stock + maximizar income vendiendo doble put ATM. Espejo del 2.37 con tail risk hacia abajo. Vista neutral con expectativa de vol baja. Practicamente nunca preferible en retail.

›Mecanica P&L

f_T = S0 - S_T - 2*(K-S_T)^+ + C. P_max = S0-K+C (en S=K). L_max = ilimitado a la baja. BE superior = S0+C. BE inferior = 2K-S0-C.

›Perfil de griegos

Delta neto: short stock -1 + 2 short puts ATM ~+1 = 0. Short gamma. Theta positiva (2x). Short vega.

›Riesgos y caveats

Tail risk a la baja: por debajo de 2K-S0-C las perdidas crecen al doble. Necesita short stock (caro/imposible en AR). Asignacion de las puts naked es probable si S<K. Nunca en posicion size grande.

›Ejemplo numerico (AR)

Short GGAL sintetico @ 4500 + short 2 puts K=4500 (prima 180 c/u). C = 360. Si GGAL queda en 4500: P_max = 0+360 = 360. Si va a 4000: P = 500 - 2*500 + 360 = -140. A 3500: P = 1000 - 2*1000 + 360 = -640.

›Alternativas a considerar

Short straddle clasico (opt-2.11) -- sin necesidad de short stock. Bear call credit (opt-2.08) si la vista es bajista pura. Casi nunca elegir esta variante.

›Scenario analysis (P&L mark-to-market)

Spot move	+0 dias	+7 dias	+15 dias	+29 dias
-10%	-US$ 9.072	-US$ 9.129	-US$ 9.214	-US$ 9.389
-5%	-US$ 3.774	-US$ 3.675	-US$ 3.576	-US$ 3.589
0%	-US$ 0	US$ 253	US$ 604	US$ 1.768
5%	US$ 1.697	US$ 1.855	US$ 2.033	US$ 2.198
10%	US$ 2.131	US$ 2.168	US$ 2.193	US$ 2.198

No tenes posiciones guardadas.