// avisoContenido educativo. No constituye asesoría de inversión. Operar implica riesgo de pérdida sustancial. Leer disclaimer
MERVAL2,847,103▲ +1.42%USD CCL1,485.20▼ -0.18%USD MEP1,471.50■ +0.04%GD30D62.85▲ +0.91%AL30D58.40▲ +0.62%BCRA RESUSD 46.19B▲ +0.21%BADLAR33.50%▲ +0.25 ppS&P 5005,847.21▼ -0.34%NASDAQ18,901.45▼ -0.51%VIX14.32▲ +2.18%UST 10Y4.57%▲ +0.03 ppBTCUSD 97,420▲ +1.84%ETHUSD 3,612▲ +0.92%GOLDUSD 2,718▼ -0.21%WTIUSD 68.45▲ +1.10%MERVAL2,847,103▲ +1.42%USD CCL1,485.20▼ -0.18%USD MEP1,471.50■ +0.04%GD30D62.85▲ +0.91%AL30D58.40▲ +0.62%BCRA RESUSD 46.19B▲ +0.21%BADLAR33.50%▲ +0.25 ppS&P 5005,847.21▼ -0.34%NASDAQ18,901.45▼ -0.51%VIX14.32▲ +2.18%UST 10Y4.57%▲ +0.03 ppBTCUSD 97,420▲ +1.84%ETHUSD 3,612▲ +0.92%GOLDUSD 2,718▼ -0.21%WTIUSD 68.45▲ +1.10%
liveCargado del catalogo: Condor corto con put
#TipoPosicionStrike / Cost basisPrimaCantidad (contratos)
Acciones: cada contrato representa 100 shares (homogeneo con opciones). Long stock = debito por costBasis x 100; short stock = credito por costBasis x 100.
Modo teóricoSin feed live para GGAL. El payoff usa el spot / IV / DTE manuales de arriba — editalos para explorar.
Hoy T+exp (pérdida/ganancia) Breakeven
›Probability conedistribución de spot al vencimiento
›P&L heatmapspot × tiempo
P&L mark-to-market · spot ±25% · 0 a 30d profit loss ›Greekspor pata · en el tiempo · neto
| # | Tipo / K | Delta | Gamma | Vega | Theta | Prima MTM |
|---|
| 1 | Sell Put @ 522 | +1,7 | -0,138 | -6,8 | +1,9 | -18,06 |
| 2 | Buy Put @ 551 | -13,9 | +0,741 | +36,9 | -10,2 | +217,1 |
| 3 | Buy Put @ 638 | -96,1 | +0,285 | +14,2 | +2,5 | +5.637,24 |
| 4 | Sell Put @ 609 | +80,4 | -0,924 | -46 | +8,4 | -3.017,98 |
| NET | Total estrategia | -27,9 | -0,036 | -1,8 | +2,6 | - |
bearishvol_neutralmax_profit: limitedmax_loss: limitedtail: acotado
Estrategia bajista con perfil vega neutral. Profit acotado y perdida acotada (riesgo acotado). Tiene 1 punto de equilibrio en 610.16. Paga debito neto de 2818 (pagas prima al armar). Theta positiva: el tiempo a favor (cobra decay).
›Cuando usarla
Mismas condiciones que short call condor. Elegir por liquidez.
›Mecanica P&L
f_T = (K2-S)^+ + (K3-S)^+ - (K1-S)^+ - (K4-S)^+ + C. P_max = C. L_max = kappa - C.
›Perfil de griegos
Identico al short call condor por parity.
›Riesgos y caveats
Mismo perfil. Verificar mispricing vs equivalente con calls.
›Ejemplo numerico (AR)
Identico al short call condor por equivalencia.
›Alternativas a considerar
Short call condor (
opt-2.54) equivalente. Long straddle (
opt-2.09) sin cap upside.
›Scenario analysis (P&L mark-to-market)
| Spot move | +0 dias | +7 dias | +15 dias | +29 dias |
|---|
| -10% | US$ 2.038 | US$ 2.113 | US$ 2.236 | US$ 2.782 |
| -5% | US$ 899 | US$ 863 | US$ 778 | US$ 286 |
| 0% | US$ 0 | US$ 20 | US$ 47 | US$ 82 |
| 5% | -US$ 896 | -US$ 843 | -US$ 738 | -US$ 151 |
| 10% | -US$ 1.893 | -US$ 1.946 | -US$ 2.041 | -US$ 2.582 |
No tenes posiciones guardadas.