Strategy Builder -- Opciones

Terminal de Opciones

Spot--

CCL--

MEP--

IV Rank--

DVOL AR--

Regimen γ--

sin spot

Cargado del catalogo: Gaviota larga bajista (bearish long seagull)

Contexto del subyacente

Symbol

iol

Spot

IV %

Dias TTE

Tasa r %

Legs (3)

#TipoPosicionStrike / Cost basisPrimaCantidad (contratos)

DTE

Acciones: cada contrato representa 100 shares (homogeneo con opciones). Long stock = debito por costBasis x 100; short stock = credito por costBasis x 100.

Modo teóricoSin feed live para GGAL. El payoff usa el spot / IV / DTE manuales de arriba — editalos para explorar.

Prima neta

US$ 755

Max profit

US$ 26.739

Max loss

-US$ 2.145

POP

57.7%

Breakeven

588.12

Contexto

σ 18.0% · 30d

Diagrama payoff

Hoy T+exp (pérdida/ganancia) Breakeven

HoyExpT+0d

›Probability conedistribución de spot al vencimiento

›P&L heatmapspot × tiempo

P&L mark-to-market · spot ±25% · 0 a 30d profit loss

›Greekspor pata · en el tiempo · neto

Greeks netos en el tiempo (hoy → exp)

#	Tipo / K	Delta	Gamma	Vega	Theta	Prima MTM
1	Buy Put @ 551	-13,9	+0,741	+36,9	-10,2	+217,1
2	Sell Call @ 580	-53,6	-1,328	-66,1	+23,1	-1.289,57
3	Buy Call @ 609	+19,6	+0,924	+46	-15	+317,87
NET	Total estrategia	-47,9	+0,338	+16,8	-2,1	-

Tu estrategia (en vivo)

Match exactoGaviota larga bajista (bearish long seagull)seagull

bearishlong_volmax_profit: limitedmax_loss: limitedtail: acotado

Estrategia bajista con perfil long vol (te beneficia un aumento de IV). Profit acotado y perdida acotada (riesgo acotado). Tiene 1 punto de equilibrio en 588.12. Cobra credito neto de 755 (recibis prima al armar). Theta negativa: el tiempo en contra (paga decay).

Profundizar· Gaviota larga bajista (bearish long seagull)

Detalle completo

›Cuando usarla

Vista bajista con preocupacion por tail upside. La long put cubre el downside; la short call ATM genera income; la long call OTM cubre el tail alcista. Idealmente H=0 (zero-cost). Categoria cobertura asimetrica: protege downside, limita upside.

›Mecanica P&L

f_T = (K1-S)^+ - (S-K2)^+ + (S-K3)^+ - H. P_max = K1 - H (si S va a 0). L_max = K3-K2+H (si S sube arriba de K3 perdes esa diferencia minus H). Zona neutral K1<=S<=K2 con H=0.

›Perfil de griegos

Delta neto negativo. Long gamma cerca de K1 y K3. Long vega en cola alcista.

›Riesgos y caveats

Si S sube mas de K3: P_max se evapora rapido. Profit bajista esta cap en K1-H. Mas complejo que un long put simple.

›Ejemplo numerico (AR)

GGAL @ 4500. Long put K=4300 (prima 100) + short call K=4500 (prima 200) + long call K=4700 (prima 100). H = 100+100-200 = 0 (zero-cost). Si GGAL baja a 4000: P = (4300-4000)-0 = 300. Si sube a 4800: P = -(4800-4500)+(4800-4700) = -300+100 = -200.

›Alternativas a considerar

Bear put spread (opt-2.06) sin cobertura tail alcista. Long put solo (opt-2.04) profit ilimitado bajista. Collar bajista (sintetico).

›Scenario analysis (P&L mark-to-market)

Spot move	+0 dias	+7 dias	+15 dias	+29 dias
-10%	US$ 3.687	US$ 3.660	US$ 3.629	US$ 3.649
-5%	US$ 1.558	US$ 1.511	US$ 1.432	US$ 959
0%	US$ 0	-US$ 5	US$ 31	US$ 534
5%	-US$ 1.207	-US$ 1.277	-US$ 1.385	-US$ 1.919
10%	-US$ 1.882	-US$ 1.954	-US$ 2.044	-US$ 2.145

No tenes posiciones guardadas.