// avisoContenido educativo. No constituye asesoría de inversión. Operar implica riesgo de pérdida sustancial. Leer disclaimer

MERVAL2,847,103 +1.42%USD CCL1,485.20 -0.18%USD MEP1,471.50 +0.04%GD30D62.85 +0.91%AL30D58.40 +0.62%BCRA RESUSD 46.19B +0.21%BADLAR33.50% +0.25 ppS&P 5005,847.21 -0.34%NASDAQ18,901.45 -0.51%VIX14.32 +2.18%UST 10Y4.57% +0.03 ppBTCUSD 97,420 +1.84%ETHUSD 3,612 +0.92%GOLDUSD 2,718 -0.21%WTIUSD 68.45 +1.10%MERVAL2,847,103 +1.42%USD CCL1,485.20 -0.18%USD MEP1,471.50 +0.04%GD30D62.85 +0.91%AL30D58.40 +0.62%BCRA RESUSD 46.19B +0.21%BADLAR33.50% +0.25 ppS&P 5005,847.21 -0.34%NASDAQ18,901.45 -0.51%VIX14.32 +2.18%UST 10Y4.57% +0.03 ppBTCUSD 97,420 +1.84%ETHUSD 3,612 +0.92%GOLDUSD 2,718 -0.21%WTIUSD 68.45 +1.10%
FSFinanzas SportmarketAcademia · Opciones · Multi-asset
EstrategiaNivel 3volatilitybullishskew_capture

Asimetria de volatilidad (combo largo)

Vol asymmetry -- long comboKakushadze & Serur 2019, 7.5

Aprovecha el skew de equity (puts OTM mas caros que calls OTM equidistantes) via long combo / long risk reversal. Comprar call OTM + vender put OTM equidistante. Captura la asimetria del skew + exposicion direccional alcista.

Profundizar

Idea clave
En equity la IV de puts OTM (S_0 = K - kappa) es mayor que la IV de calls OTM equidistantes (S_0 = K + kappa). Esto se llama 'skew' o 'smile'. Vendiendo el put caro y comprando el call barato, capturas el diferencial + direccional alcista.
Cuando usarla
Vista alcista direccional + skew percentil alto (los puts OTM estan especialmente caros vs calls). Ideal pre-rally esperado o post-correction (skew se inflama tras caidas).
Mecanica P&L
Estructura identica a opt-2.19 long combo. Ganas si S sube por encima de K_call + H (donde H es el debito o credito neto). Perdes si S cae por debajo de K_put + H. Zona neutral entre los dos strikes.
Perfil de griegos
Delta neto positivo (long call + short put = long underlying sintetico). Vega neto LIGERAMENTE negativo (vendes vol cara, comprar vol barata). Theta variable.
Riesgos y caveats
Short put descubierto -> exposicion bajista lineal (no ilimitada porque S no puede ir <0, pero practica). En AR el skew es relevante en GGAL/YPF post-eventos politicos. Estrategia direccional, no pure vol arb.
Diferencia con risk reversal puro
El risk reversal (opt-2.19) puede armarse zero-cost. Esta version K&S enfatiza la captura del SKEW PREMIUM (la asimetria) como motivo adicional, no solo el direccional. Ideal cuando skew percentil > 80.
Alternativas a considerar
Long combo (opt-2.19) puro direccional. Bull call spread (opt-2.05) sin asignacion del put. Skew trading (25-delta risk reversal) -- version institucional con delta fijo en lugar de strikes equidistantes.

Patas

RightSideMoneynessQty
CBUYOTM+1
PSELLOTM-1

Payoff

forma ilustrativa de la estrategia

Max profit

unlimited

Max loss

unlimited

Breakeven

ver [[opt-2.19]] long combo / risk reversal

Griegas tipicas

Spot=100, IV=30%, DTE=30d, r=5%. Numeros comparables entre entradas del catalogo, no son datos live. Para el set con tu spot real, abri el Builder o la Practica.

Δ Delta$/$
56,285
Γ Gamma$/$²
0,4777
V Vega$/(1% IV)
1,1778
Θ Theta$/dia
-1,3548
2do orden
VannaΔ/(1% IV)
1,29905
VommaVega/(1% IV)
-0,03315
CharmΔ/dia
0,65607
ColorΓ/dia
-0,007533
SpeedΓ/$
0,517285
ZommaΓ/(1% IV)
-0,029368
VetaVega/dia
0,020688
UltimaVega/(1% IV)²
0,002408

Bot QSTP-FI

Tags

Fuente estructural: Kakushadze & Serur 2019, 7.5. Cuerpo y secciones escritos originalmente para este vault (disciplina fair use: cero texto verbatim del libro).