Strategy Builder -- Opciones

Terminal de Opciones

Spot--

CCL--

MEP--

IV Rank--

DVOL AR--

Regimen γ--

sin spot

Cargado del catalogo: Correa (strap)

Contexto del subyacente

Symbol

iol

Spot

IV %

Dias TTE

Tasa r %

Legs (2)

#TipoPosicionStrike / Cost basisPrimaCantidad (contratos)

DTE

Acciones: cada contrato representa 100 shares (homogeneo con opciones). Long stock = debito por costBasis x 100; short stock = credito por costBasis x 100.

Modo teóricoSin feed live para GGAL. El payoff usa el spot / IV / DTE manuales de arriba — editalos para explorar.

Prima neta

-US$ 3.679

Max profit

US$ 54.321

Max loss

-US$ 3.679

POP

39.0%

Breakeven

544.04 / 598.56

Contexto

σ 18.0% · 30d

Diagrama payoff

Hoy T+exp (pérdida/ganancia) Breakeven

HoyExpT+0d

›Probability conedistribución de spot al vencimiento

›P&L heatmapspot × tiempo

P&L mark-to-market · spot ±25% · 0 a 30d profit loss

›Greekspor pata · en el tiempo · neto

Greeks netos en el tiempo (hoy → exp)

#	Tipo / K	Delta	Gamma	Vega	Theta	Prima MTM
1	Buy Call @ 580	+107,1	+2,655	+132,1	-46,2	+2.579,14
2	Buy Put @ 580	-46,4	+1,328	+66,1	-16,7	+1.099,2
NET	Total estrategia	+60,7	+3,983	+198,2	-62,9	-

Tu estrategia (en vivo)

Match exactoCorrea (strap)volatility

bullishlong_volmax_profit: limitedmax_loss: limitedtail: acotado

Estrategia alcista con perfil long vol (te beneficia un aumento de IV). Profit acotado y perdida acotada (riesgo acotado). Tiene 2 puntos de equilibrio: 544.04 / 598.56. Paga debito neto de 3679 (pagas prima al armar). Theta negativa: el tiempo en contra (paga decay).

Profundizar· Correa (strap)

Detalle completo

›Cuando usarla

Vista alcista direccional FUERTE + expectativa de vol alta. Ideal antes de un evento positivo con potencial de tear-up (M&A, balance, anuncio fiscal favorable). IV percentil bajo para abaratar la prima total.

›Mecanica P&L

f_T = 2*(S-K)^+ + (K-S)^+ - D. Max profit = ilimitado al alza (2x cada peso). L_max = D. BE superior = K + D/2 (MUY cercano, solo necesita medio D para activar). BE inferior = K - D (necesita 1 D para activar al downside).

›Perfil de griegos

Delta neto positivo (2 calls +1 - 1 put +0.5 = +1.5 al armarlo). Long gamma alto. Long vega (3 opciones long). Theta NEGATIVA (3 opciones decaen).

›Riesgos y caveats

Si S no se mueve, perdes 3 primas en lugar de 2 (vs straddle). Vol crush post-evento brutal. Sesgo direccional puede fallar (si pasa lo opuesto al thesis principal, perdes mas que un long put solo).

›Ejemplo numerico (AR)

GGAL @ 4500. Long 2 calls K=4500 (prima 200 c/u) + long 1 put K=4500 (prima 180). D = 580. BE sup = 4500 + 290 = 4790. BE inf = 4500 - 580 = 3920. Si GGAL salta a 5200: P = 2*700 + 0 - 580 = 820. Si va a 3500: P = 0 + 1000 - 580 = 420 (modesto).

›Alternativas a considerar

Long straddle (opt-2.09) sin sesgo direccional. Strip (opt-2.42) -- espejo bajista (2 puts + 1 call). Long call solo (opt-2.03) si la vista alcista es fuerte y no necesitas proteccion bajista.

›Scenario analysis (P&L mark-to-market)

Spot move	+0 dias	+7 dias	+15 dias	+29 dias
-10%	US$ 2.007	US$ 2.004	US$ 2.030	US$ 2.115
-5%	-US$ 140	-US$ 378	-US$ 627	-US$ 785
0%	-US$ 1	-US$ 469	-US$ 1.098	-US$ 3.022
5%	US$ 3.254	US$ 2.927	US$ 2.559	US$ 2.134
10%	US$ 8.403	US$ 8.257	US$ 8.120	US$ 7.934

No tenes posiciones guardadas.