Strategy Builder -- Opciones

Terminal de Opciones

Spot--

CCL--

MEP--

IV Rank--

DVOL AR--

Regimen γ--

sin spot

Cargado del catalogo: Banda (strip)

Contexto del subyacente

Symbol

iol

Spot

IV %

Dias TTE

Tasa r %

Legs (2)

#TipoPosicionStrike / Cost basisPrimaCantidad (contratos)

DTE

Acciones: cada contrato representa 100 shares (homogeneo con opciones). Long stock = debito por costBasis x 100; short stock = credito por costBasis x 100.

Modo teóricoSin feed live para GGAL. El payoff usa el spot / IV / DTE manuales de arriba — editalos para explorar.

Prima neta

-US$ 3.488

Max profit

US$ 54.280

Max loss

-US$ 3.488

POP

39.0%

Breakeven

562.60 / 615.96

Contexto

σ 18.0% · 30d

Diagrama payoff

Hoy T+exp (pérdida/ganancia) Breakeven

HoyExpT+0d

›Probability conedistribución de spot al vencimiento

›P&L heatmapspot × tiempo

P&L mark-to-market · spot ±25% · 0 a 30d profit loss

›Greekspor pata · en el tiempo · neto

Greeks netos en el tiempo (hoy → exp)

#	Tipo / K	Delta	Gamma	Vega	Theta	Prima MTM
1	Buy Call @ 580	+53,6	+1,328	+66,1	-23,1	+1.289,57
2	Buy Put @ 580	-92,9	+2,655	+132,1	-33,5	+2.198,39
NET	Total estrategia	-39,3	+3,983	+198,2	-56,6	-

Tu estrategia (en vivo)

Match exactoBanda (strip)volatility

bearishlong_volmax_profit: limitedmax_loss: limitedtail: acotado

Estrategia bajista con perfil long vol (te beneficia un aumento de IV). Profit acotado y perdida acotada (riesgo acotado). Tiene 2 puntos de equilibrio: 562.60 / 615.96. Paga debito neto de 3488 (pagas prima al armar). Theta negativa: el tiempo en contra (paga decay).

Profundizar· Banda (strip)

Detalle completo

›Cuando usarla

Vista bajista direccional FUERTE + expectativa de vol alta. Ideal antes de eventos con riesgo asimetrico a la baja (crisis, balance malo, controles cambiarios en AR). Tambien usable como cobertura agresiva de una posicion long en el subyacente.

›Mecanica P&L

f_T = (S-K)^+ + 2*(K-S)^+ - D. Max profit = K*2 - D limitado por S=0 (en practica grande). L_max = D. BE superior = K + D. BE inferior = K - D/2.

›Perfil de griegos

Delta neto negativo (-1.5 al armarlo). Long gamma. Long vega (3 opciones long). Theta negativa.

›Riesgos y caveats

Mismo riesgo que strap pero espejo. Vol crush brutal post evento. Si pasa lo opuesto y S sube, perdes mas que un long call solo.

›Ejemplo numerico (AR)

GGAL @ 4500. Long 1 call K=4500 (200) + long 2 puts K=4500 (180 c/u). D = 560. BE sup = 5060. BE inf = 4500 - 280 = 4220. Si GGAL cae a 3800: P = 0 + 2*700 - 560 = 840. Si sube a 5200: P = 700 + 0 - 560 = 140.

›Alternativas a considerar

Long put solo (opt-2.04) sin proteccion alcista. Strap (opt-2.41) -- espejo alcista. Bear put spread (opt-2.06) -- direccional limitado, mas barato.

›Scenario analysis (P&L mark-to-market)

Spot move	+0 dias	+7 dias	+15 dias	+29 dias
-10%	US$ 7.808	US$ 7.849	US$ 7.925	US$ 8.099
-5%	US$ 2.761	US$ 2.567	US$ 2.369	US$ 2.299
0%	-US$ 0	-US$ 424	-US$ 1.002	-US$ 2.837
5%	US$ 354	US$ 72	-US$ 245	-US$ 582
10%	US$ 2.603	US$ 2.502	US$ 2.415	US$ 2.318

No tenes posiciones guardadas.