Strategy Builder -- Opciones

Terminal de Opciones

Spot--

CCL--

MEP--

IV Rank--

DVOL AR--

Regimen γ--

sin spot

Cargado del catalogo: Mariposa corta con put

Contexto del subyacente

Symbol

iol

Spot

IV %

Dias TTE

Tasa r %

Legs (3)

#TipoPosicionStrike / Cost basisPrimaCantidad (contratos)

DTE

Acciones: cada contrato representa 100 shares (homogeneo con opciones). Long stock = debito por costBasis x 100; short stock = credito por costBasis x 100.

Modo teóricoSin feed live para GGAL. El payoff usa el spot / IV / DTE manuales de arriba — editalos para explorar.

Prima neta

-US$ 1.764

Max profit

US$ 4.036

Max loss

-US$ 1.764

POP

36.3%

Breakeven

571.88

Contexto

σ 18.0% · 30d

Diagrama payoff

Hoy T+exp (pérdida/ganancia) Breakeven

HoyExpT+0d

›Probability conedistribución de spot al vencimiento

›P&L heatmapspot × tiempo

P&L mark-to-market · spot ±25% · 0 a 30d profit loss

›Greekspor pata · en el tiempo · neto

Greeks netos en el tiempo (hoy → exp)

#	Tipo / K	Delta	Gamma	Vega	Theta	Prima MTM
1	Sell Put @ 551	+13,9	-0,741	-36,9	+10,2	-217,1
2	Buy Put @ 580	-92,9	+2,655	+132,1	-33,5	+2.198,39
3	Sell Put @ 551	+13,9	-0,741	-36,9	+10,2	-217,1
NET	Total estrategia	-65	+1,173	+58,4	-13,2	-

Tu estrategia (en vivo)

Match exactoMariposa corta con putbutterfly

bearishlong_volmax_profit: limitedmax_loss: limitedtail: acotado

Estrategia bajista con perfil long vol (te beneficia un aumento de IV). Profit acotado y perdida acotada (riesgo acotado). Tiene 1 punto de equilibrio en 571.88. Paga debito neto de 1764 (pagas prima al armar). Theta negativa: el tiempo en contra (paga decay).

Profundizar· Mariposa corta con put

Detalle completo

›Cuando usarla

Vista NO neutral con IV percentil bajo. Elegir esta vs short call butterfly segun cual chain de strikes este mas liquida o tenga mejor mispricing por skew.

›Mecanica P&L

f_T = 2*(K2-S)^+ - (K1-S)^+ - (K3-S)^+ + C. S*_sup = K1 - C. S*_inf = K3 + C (siendo K3 el strike mas alto, OTM- para puts). P_max = C. L_max = kappa - C.

›Perfil de griegos

Delta neto ~0 simetrico. Long gamma cerca de K2. Long vega. Theta negativa.

›Riesgos y caveats

Mismo perfil que short call butterfly. Pin risk en K2. Slippage en 3 patas. Mismo P_max chico relativo a long straddle.

›Ejemplo numerico (AR)

Similar al short call butterfly con K1, K2, K3 equidistantes. Si por skew los puts cotizan distinto, puede haber diferencia de credito vs construir con calls -- oportunidad de arbitraje pequeña.

›Alternativas a considerar

Short call butterfly (opt-2.49) equivalente. Long straddle (opt-2.09) sin cap. Short iron butterfly (opt-2.51) credito mayor por estructura.

›Scenario analysis (P&L mark-to-market)

Spot move	+0 dias	+7 dias	+15 dias	+29 dias
-10%	US$ 3.594	US$ 3.735	US$ 3.897	US$ 4.035
-5%	US$ 2.120	US$ 2.260	US$ 2.496	US$ 3.615
0%	US$ 0	-US$ 110	-US$ 305	-US$ 1.334
5%	-US$ 1.313	-US$ 1.442	-US$ 1.602	-US$ 1.764
10%	-US$ 1.700	-US$ 1.735	-US$ 1.759	-US$ 1.764

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