// avisoContenido educativo. No constituye asesoría de inversión. Operar implica riesgo de pérdida sustancial. Leer disclaimer
MERVAL2,847,103▲ +1.42%USD CCL1,485.20▼ -0.18%USD MEP1,471.50■ +0.04%GD30D62.85▲ +0.91%AL30D58.40▲ +0.62%BCRA RESUSD 46.19B▲ +0.21%BADLAR33.50%▲ +0.25 ppS&P 5005,847.21▼ -0.34%NASDAQ18,901.45▼ -0.51%VIX14.32▲ +2.18%UST 10Y4.57%▲ +0.03 ppBTCUSD 97,420▲ +1.84%ETHUSD 3,612▲ +0.92%GOLDUSD 2,718▼ -0.21%WTIUSD 68.45▲ +1.10%MERVAL2,847,103▲ +1.42%USD CCL1,485.20▼ -0.18%USD MEP1,471.50■ +0.04%GD30D62.85▲ +0.91%AL30D58.40▲ +0.62%BCRA RESUSD 46.19B▲ +0.21%BADLAR33.50%▲ +0.25 ppS&P 5005,847.21▼ -0.34%NASDAQ18,901.45▼ -0.51%VIX14.32▲ +2.18%UST 10Y4.57%▲ +0.03 ppBTCUSD 97,420▲ +1.84%ETHUSD 3,612▲ +0.92%GOLDUSD 2,718▼ -0.21%WTIUSD 68.45▲ +1.10%
liveCargado del catalogo: Condor largo con put
#TipoPosicionStrike / Cost basisPrimaCantidad (contratos)
Acciones: cada contrato representa 100 shares (homogeneo con opciones). Long stock = debito por costBasis x 100; short stock = credito por costBasis x 100.
Modo teóricoSin feed live para GGAL. El payoff usa el spot / IV / DTE manuales de arriba — editalos para explorar.
Hoy T+exp (pérdida/ganancia) Breakeven
›Probability conedistribución de spot al vencimiento
›P&L heatmapspot × tiempo
P&L mark-to-market · spot ±25% · 0 a 30d profit loss ›Greekspor pata · en el tiempo · neto
| # | Tipo / K | Delta | Gamma | Vega | Theta | Prima MTM |
|---|
| 1 | Buy Put @ 522 | -1,7 | +0,138 | +6,8 | -1,9 | +18,06 |
| 2 | Sell Put @ 551 | +13,9 | -0,741 | -36,9 | +10,2 | -217,1 |
| 3 | Sell Put @ 638 | +96,1 | -0,285 | -14,2 | -2,5 | -5.637,24 |
| 4 | Buy Put @ 609 | -80,4 | +0,924 | +46 | -8,4 | +3.017,98 |
| NET | Total estrategia | +27,9 | +0,036 | +1,8 | -2,6 | - |
bullishvol_neutralmax_profit: limitedmax_loss: limitedtail: acotado
Estrategia alcista con perfil vega neutral. Profit acotado y perdida acotada (riesgo acotado). Tiene 1 punto de equilibrio en 610.16. Cobra credito neto de 2818 (recibis prima al armar). Theta negativa: el tiempo en contra (paga decay).
›Cuando usarla
Mismas condiciones que call condor. Elegir entre put y call segun liquidez de la chain o por mispricing de skew.
›Mecanica P&L
f_T = (K1-S)^+ - (K2-S)^+ - (K3-S)^+ + (K4-S)^+ - D. P_max = kappa - D. L_max = D. Zona profit: K2 <= S <= K3.
›Perfil de griegos
Identico al call condor por equivalencia: delta neto ~0, short gamma cerca de strikes interiores, theta positiva, short vega.
›Riesgos y caveats
Mismo perfil que call condor. Verificar precio vs equivalente con calls -- arbitraje si hay diferencia.
›Ejemplo numerico (AR)
GGAL @ 4500. Strikes 4200, 4400, 4600, 4800 (eq). Construido con puts. Numeros similares al call condor por equivalencia.
›Alternativas a considerar
Long call condor (
opt-2.52) equivalente. Iron condor (
opt-2.13) credito. Long put butterfly (
opt-2.47) pin estrecho.
›Scenario analysis (P&L mark-to-market)
| Spot move | +0 dias | +7 dias | +15 dias | +29 dias |
|---|
| -10% | -US$ 2.038 | -US$ 2.113 | -US$ 2.236 | -US$ 2.782 |
| -5% | -US$ 899 | -US$ 863 | -US$ 778 | -US$ 286 |
| 0% | -US$ 0 | -US$ 20 | -US$ 47 | -US$ 82 |
| 5% | US$ 896 | US$ 843 | US$ 738 | US$ 151 |
| 10% | US$ 1.893 | US$ 1.946 | US$ 2.041 | US$ 2.582 |
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