Strategy Builder -- Opciones

Terminal de Opciones

Spot--

CCL--

MEP--

IV Rank--

DVOL AR--

Regimen γ--

sin spot

Cargado del catalogo: Gaviota corta alcista (bullish short seagull)

Contexto del subyacente

Symbol

iol

Spot

IV %

Dias TTE

Tasa r %

Legs (3)

#TipoPosicionStrike / Cost basisPrimaCantidad (contratos)

DTE

Acciones: cada contrato representa 100 shares (homogeneo con opciones). Long stock = debito por costBasis x 100; short stock = credito por costBasis x 100.

Modo teóricoSin feed live para GGAL. El payoff usa el spot / IV / DTE manuales de arriba — editalos para explorar.

Prima neta

-US$ 755

Max profit

US$ 2.145

Max loss

-US$ 26.739

POP

42.3%

Breakeven

588.12

Contexto

σ 18.0% · 30d

Diagrama payoff

Hoy T+exp (pérdida/ganancia) Breakeven

HoyExpT+0d

›Probability conedistribución de spot al vencimiento

›P&L heatmapspot × tiempo

P&L mark-to-market · spot ±25% · 0 a 30d profit loss

›Greekspor pata · en el tiempo · neto

Greeks netos en el tiempo (hoy → exp)

#	Tipo / K	Delta	Gamma	Vega	Theta	Prima MTM
1	Sell Put @ 551	+13,9	-0,741	-36,9	+10,2	-217,1
2	Buy Call @ 580	+53,6	+1,328	+66,1	-23,1	+1.289,57
3	Sell Call @ 609	-19,6	-0,924	-46	+15	-317,87
NET	Total estrategia	+47,9	-0,338	-16,8	+2,1	-

Tu estrategia (en vivo)

Match exactoGaviota corta alcista (bullish short seagull)seagull

bullishshort_volmax_profit: limitedmax_loss: limitedtail: acotado

Estrategia alcista con perfil short vol (cobras prima, sufris si IV expande). Profit acotado y perdida acotada (riesgo acotado). Tiene 1 punto de equilibrio en 588.12. Paga debito neto de 755 (pagas prima al armar). Theta positiva: el tiempo a favor (cobra decay).

Profundizar· Gaviota corta alcista (bullish short seagull)

Detalle completo

›Cuando usarla

Vista alcista MODERADA. Estas dispuesto a comprar el subyacente si cae por debajo de K1 (acumulacion). El credito del short put OTM financia el bull call spread. Idealmente estructurar para H=0 (zero-cost). Categoria cobertura: te cubre del downside hasta K1 (donde te asignan), upside cap en K3.

›Mecanica P&L

f_T = -(K1-S)^+ + (S-K2)^+ - (S-K3)^+ - H. P_max = K3 - K2 - H. L_max = K1 + H (si S va a 0, asignacion). Zona neutral K1<=S<=K2 con H=0.

›Perfil de griegos

Delta neto positivo. Short gamma cerca de K1 y K3. Theta variable. Short vega al armarlo.

›Riesgos y caveats

Si S cae por debajo de K1: te asignan el put = compras stock a K1 (acumulacion). Si S sube arriba de K3: profit cap. Asignacion temprana del put naked. En AR el capital para asignacion debe estar disponible.

›Ejemplo numerico (AR)

GGAL @ 4500. Short put K=4300 (prima 80) + long call K=4500 (prima 200) + short call K=4700 (prima 100). H = 200 - 80 - 100 = 20 (debito chico). P_max = 200-20 = 180 si GGAL termina arriba de 4700. Zona neutral 4300-4500: perdes solo 20 (H). Si GGAL cae a 4000: te asignan = compras a 4300 + perdes 20 + diferencia (4300-4000) = 320 perdida.

›Alternativas a considerar

Bull call spread (opt-2.05) sin la pierna put (sin asignacion bajista). Risk reversal (opt-2.19) sin cap upside. Collar (opt-2.18) -- requiere tener el stock.

›Scenario analysis (P&L mark-to-market)

Spot move	+0 dias	+7 dias	+15 dias	+29 dias
-10%	-US$ 3.687	-US$ 3.660	-US$ 3.629	-US$ 3.649
-5%	-US$ 1.558	-US$ 1.511	-US$ 1.432	-US$ 959
0%	-US$ 0	US$ 5	-US$ 31	-US$ 534
5%	US$ 1.207	US$ 1.277	US$ 1.385	US$ 1.919
10%	US$ 1.882	US$ 1.954	US$ 2.044	US$ 2.145

No tenes posiciones guardadas.