Strategy Builder -- Opciones

Terminal de Opciones

Spot--

CCL--

MEP--

IV Rank--

DVOL AR--

Regimen γ--

sin spot

Cargado del catalogo: Gaviota corta bajista (bearish short seagull)

Contexto del subyacente

Symbol

iol

Spot

IV %

Dias TTE

Tasa r %

Legs (3)

#TipoPosicionStrike / Cost basisPrimaCantidad (contratos)

DTE

Acciones: cada contrato representa 100 shares (homogeneo con opciones). Long stock = debito por costBasis x 100; short stock = credito por costBasis x 100.

Modo teóricoSin feed live para GGAL. El payoff usa el spot / IV / DTE manuales de arriba — editalos para explorar.

Prima neta

-US$ 564

Max profit

US$ 2.336

Max loss

-US$ 26.664

POP

40.8%

Breakeven

575.36

Contexto

σ 18.0% · 30d

Diagrama payoff

Hoy T+exp (pérdida/ganancia) Breakeven

HoyExpT+0d

›Probability conedistribución de spot al vencimiento

›P&L heatmapspot × tiempo

P&L mark-to-market · spot ±25% · 0 a 30d profit loss

›Greekspor pata · en el tiempo · neto

Greeks netos en el tiempo (hoy → exp)

#	Tipo / K	Delta	Gamma	Vega	Theta	Prima MTM
1	Sell Call @ 609	-19,6	-0,924	-46	+15	-317,87
2	Buy Put @ 580	-46,4	+1,328	+66,1	-16,7	+1.099,2
3	Sell Put @ 551	+13,9	-0,741	-36,9	+10,2	-217,1
NET	Total estrategia	-52,1	-0,338	-16,8	+8,4	-

Tu estrategia (en vivo)

Match exactoGaviota corta bajista (bearish short seagull)seagull

bearishshort_volmax_profit: limitedmax_loss: limitedtail: acotado

Estrategia bajista con perfil short vol (cobras prima, sufris si IV expande). Profit acotado y perdida acotada (riesgo acotado). Tiene 1 punto de equilibrio en 575.36. Paga debito neto de 564 (pagas prima al armar). Theta positiva: el tiempo a favor (cobra decay).

Profundizar· Gaviota corta bajista (bearish short seagull)

Detalle completo

›Cuando usarla

Vista bajista direccional. La venta del call OTM financia el bear put spread. Idealmente H=0. PRECAUCION: la call naked deja tail risk al alza ilimitado.

›Mecanica P&L

f_T = -(K1-S)^+ + (K2-S)^+ - (S-K3)^+ - H. P_max = K2-K1-H. L_max = ILIMITADO al alza (call naked).

›Perfil de griegos

Delta neto negativo. Short gamma. Tail risk alcista expansivo.

›Riesgos y caveats

Tail risk alcista ilimitado. NUNCA en posicion size grande. Mejor reemplazar K3 por un strike mas cerca para limitar (transformar en bearish long seagull).

›Ejemplo numerico (AR)

GGAL @ 4500. Short call K=4700 (100) + long put K=4500 (200) + short put K=4300 (100). H = 200-100-100 = 0. Si GGAL baja a 4300: P = 200-0 = 200. Si sube a 5000: P = -300-0 = -300. Si sube a 6000: P = -1300.

›Alternativas a considerar

Bearish LONG seagull (opt-2.59) cubre el tail alcista. Bear put spread (opt-2.06) sin call naked. Risk reversal corto (opt-2.25) similar perfil.

›Scenario analysis (P&L mark-to-market)

Spot move	+0 dias	+7 dias	+15 dias	+29 dias
-10%	US$ 2.113	US$ 2.185	US$ 2.266	US$ 2.336
-5%	US$ 1.343	US$ 1.434	US$ 1.564	US$ 2.126
0%	US$ 0	US$ 50	US$ 65	-US$ 349
5%	-US$ 1.693	-US$ 1.578	-US$ 1.420	-US$ 796
10%	-US$ 3.918	-US$ 3.801	-US$ 3.660	-US$ 3.471

No tenes posiciones guardadas.