Strategy Builder -- Opciones

Terminal de Opciones

Spot--

CCL--

MEP--

IV Rank--

DVOL AR--

Regimen γ--

sin spot

Cargado del catalogo: Gaviota larga alcista (bullish long seagull)

Contexto del subyacente

Symbol

iol

Spot

IV %

Dias TTE

Tasa r %

Legs (3)

#TipoPosicionStrike / Cost basisPrimaCantidad (contratos)

DTE

Acciones: cada contrato representa 100 shares (homogeneo con opciones). Long stock = debito por costBasis x 100; short stock = credito por costBasis x 100.

Modo teóricoSin feed live para GGAL. El payoff usa el spot / IV / DTE manuales de arriba — editalos para explorar.

Prima neta

US$ 564

Max profit

US$ 26.664

Max loss

-US$ 2.336

POP

59.2%

Breakeven

575.36

Contexto

σ 18.0% · 30d

Diagrama payoff

Hoy T+exp (pérdida/ganancia) Breakeven

HoyExpT+0d

›Probability conedistribución de spot al vencimiento

›P&L heatmapspot × tiempo

P&L mark-to-market · spot ±25% · 0 a 30d profit loss

›Greekspor pata · en el tiempo · neto

Greeks netos en el tiempo (hoy → exp)

#	Tipo / K	Delta	Gamma	Vega	Theta	Prima MTM
1	Buy Put @ 551	-13,9	+0,741	+36,9	-10,2	+217,1
2	Sell Put @ 580	+46,4	-1,328	-66,1	+16,7	-1.099,2
3	Buy Call @ 609	+19,6	+0,924	+46	-15	+317,87
NET	Total estrategia	+52,1	+0,338	+16,8	-8,4	-

Tu estrategia (en vivo)

Match exactoGaviota larga alcista (bullish long seagull)seagull

bullishlong_volmax_profit: limitedmax_loss: limitedtail: acotado

Estrategia alcista con perfil long vol (te beneficia un aumento de IV). Profit acotado y perdida acotada (riesgo acotado). Tiene 1 punto de equilibrio en 575.36. Cobra credito neto de 564 (recibis prima al armar). Theta negativa: el tiempo en contra (paga decay).

Profundizar· Gaviota larga alcista (bullish long seagull)

Detalle completo

›Cuando usarla

Vista alcista + queres cubrir el tail bajista. La short put ATM genera credito que financia las dos longs. Profit ilimitado al alza por la long call. Excellent cobertura asimetrica.

›Mecanica P&L

f_T = (K1-S)^+ - (K2-S)^+ + (S-K3)^+ - H. P_max = ILIMITADO al alza. L_max = K2-K1+H (zona perdida media).

›Perfil de griegos

Delta neto positivo. Long gamma a la cola alcista. Long vega.

›Riesgos y caveats

Zona perdida media: si S queda entre K1 y K2, perdes max loss. Asignacion del put short si S < K2. La long put protege el extremo bajista hasta K1.

›Ejemplo numerico (AR)

GGAL @ 4500. Long put K=4300 (100) + short put K=4500 (200) + long call K=4700 (100). H = 100+100-200 = 0. Si GGAL sube a 5000: P = 300-0 = 300 y creciendo. Si baja a 4400 (zona media): P = -100. Si cae a 4000: P = (4300-4000)-(4500-4000) = 300-500 = -200.

›Alternativas a considerar

Risk reversal (opt-2.19) sin proteccion downside. Bullish SHORT seagull (opt-2.58) cap upside. Long call solo (opt-2.03) sin proteccion ni income.

›Scenario analysis (P&L mark-to-market)

Spot move	+0 dias	+7 dias	+15 dias	+29 dias
-10%	-US$ 2.113	-US$ 2.185	-US$ 2.266	-US$ 2.336
-5%	-US$ 1.343	-US$ 1.434	-US$ 1.564	-US$ 2.126
0%	-US$ 0	-US$ 50	-US$ 65	US$ 349
5%	US$ 1.693	US$ 1.578	US$ 1.420	US$ 796
10%	US$ 3.918	US$ 3.801	US$ 3.660	US$ 3.471

No tenes posiciones guardadas.