Strategy Builder -- Opciones

Terminal de Opciones

Spot--

CCL--

MEP--

IV Rank--

DVOL AR--

Regimen γ--

sin spot

Cargado del catalogo: Poor Man's Covered Call (PMCC)

Contexto del subyacente

Symbol

iol

Spot

IV %

Dias TTE

Tasa r %

Legs (2)

#TipoPosicionStrike / Cost basisPrimaCantidad (contratos)

DTEoverride

DTE

Acciones: cada contrato representa 100 shares (homogeneo con opciones). Long stock = debito por costBasis x 100; short stock = credito por costBasis x 100.

Modo teóricoSin feed live para GGAL. El payoff usa el spot / IV / DTE manuales de arriba — editalos para explorar.

Prima neta

-US$ 5.933

Max profit

US$ 2.939

Max loss

-US$ 5.933

POP

53.1%

Breakeven

580.00

Contexto

σ 18.0% · 30d

Diagrama payoff

Hoy T+exp (pérdida/ganancia) Breakeven

HoyExpT+0d

›Probability conedistribución de spot al vencimiento

›P&L heatmapspot × tiempo

P&L mark-to-market · spot ±25% · 0 a 30d profit loss

›Greekspor pata · en el tiempo · neto

Greeks netos en el tiempo (hoy → exp)

#	Tipo / K	Delta	Gamma	Vega	Theta	Prima MTM
1	Buy Call @ 522	+94,2	+0,275	+27,3	-9,4	+6.250,61
2	Sell Call @ 609	-19,6	-0,924	-46	+15	-317,87
NET	Total estrategia	+74,6	-0,649	-18,6	+5,6	-

Tu estrategia (en vivo)

Match exactoPoor Man's Covered Call (PMCC)diagonal

bullishshort_volmax_profit: limitedmax_loss: limitedtail: acotado

Estrategia alcista con perfil short vol (cobras prima, sufris si IV expande). Profit acotado y perdida acotada (riesgo acotado). Tiene 1 punto de equilibrio en 580.00. Paga debito neto de 5933 (pagas prima al armar). Theta positiva: el tiempo a favor (cobra decay).

Profundizar· Poor Man's Covered Call (PMCC)

Detalle completo

›Cuando usarla

Vista alcista de mediano plazo + queres carry de covered call SIN comprometer el capital del stock. Tastytrade-popularized. Ideal para retail traders con cuenta chica. IV percentil medio (la short OTM cobra mejor con IV alta).

›Mecanica P&L

Long call LEAPS K_long ITM (delta ~0.8) + short call K_short OTM near (delta ~0.3). Net debit chico (capital comprometido = D). Max profit = (K_short - K_long) - D al expirar la corta. Max loss = D si la LEAPS pierde todo (S va muy abajo).

›Perfil de griegos

Delta neto positivo (long ITM domina). Theta positiva (short cercana decae mas rapido). Long vega (lejana aporta vega). Roll mensual: cobrar el theta de la corta + recomprar nueva.

›Riesgos y caveats

Si S baja fuerte: la LEAPS pierde vega + intrinseco; perdida puede acercarse al D. Si S sube por encima de K_short: profit cap. Rolleo mensual = comisiones acumuladas.

›Ejemplo numerico (AR)

GGAL @ 4500. Long call K=4000 180dte (prima 700) + short call K=4700 30dte (prima 80). D = 620. Mensualmente: si GGAL queda en 4500, short K=4700 caduca worthless, cobras 80 limpio. Roll: vender nueva call K=4700 30dte por otra prima.

›Alternativas a considerar

Covered call (opt-2.01) -- mismo perfil con MUCHO mas capital (necesita stock). Diagonal call (opt-2.16) -- similar pero strikes mas cercanos. Bull call spread (opt-2.05) -- mismo vencimiento.

›Scenario analysis (P&L mark-to-market)

Spot move	+0 dias	+7 dias	+15 dias	+29 dias
-10%	-US$ 4.243	-US$ 4.353	-US$ 4.488	-US$ 4.752
-5%	-US$ 2.282	-US$ 2.358	-US$ 2.459	-US$ 2.662
0%	-US$ 0	US$ 39	US$ 80	US$ 64
5%	US$ 1.775	US$ 1.907	US$ 2.094	US$ 2.713
10%	US$ 2.626	US$ 2.719	US$ 2.825	US$ 2.937

No tenes posiciones guardadas.