Strategy Builder -- Opciones

Terminal de Opciones

Spot--

CCL--

MEP--

IV Rank--

DVOL AR--

Regimen γ--

sin spot

Cargado del catalogo: Condor corto con call

Contexto del subyacente

Symbol

iol

Spot

IV %

Dias TTE

Tasa r %

Legs (4)

#TipoPosicionStrike / Cost basisPrimaCantidad (contratos)

DTE

Acciones: cada contrato representa 100 shares (homogeneo con opciones). Long stock = debito por costBasis x 100; short stock = credito por costBasis x 100.

Modo teóricoSin feed live para GGAL. El payoff usa el spot / IV / DTE manuales de arriba — editalos para explorar.

Prima neta

-US$ 2.691

Max profit

US$ 209

Max loss

-US$ 2.691

POP

86.7%

Breakeven

549.84

Contexto

σ 18.0% · 30d

Diagrama payoff

Hoy T+exp (pérdida/ganancia) Breakeven

HoyExpT+0d

›Probability conedistribución de spot al vencimiento

›P&L heatmapspot × tiempo

P&L mark-to-market · spot ±25% · 0 a 30d profit loss

›Greekspor pata · en el tiempo · neto

Greeks netos en el tiempo (hoy → exp)

#	Tipo / K	Delta	Gamma	Vega	Theta	Prima MTM
1	Sell Call @ 551	-86,1	-0,741	-36,9	+16,2	-3.297,96
2	Buy Call @ 522	+98,3	+0,138	+6,8	-7,6	+5.989,39
3	Buy Call @ 609	+19,6	+0,924	+46	-15	+317,87
4	Sell Call @ 609	-19,6	-0,924	-46	+15	-317,87
NET	Total estrategia	+12,3	-0,604	-30	+8,5	-

Tu estrategia (en vivo)

Match exactoCondor corto con callcondor

bullishshort_volmax_profit: limitedmax_loss: limitedtail: acotado

Estrategia alcista con perfil short vol (cobras prima, sufris si IV expande). Profit acotado y perdida acotada (riesgo acotado). Tiene 1 punto de equilibrio en 549.84. Paga debito neto de 2691 (pagas prima al armar). Theta positiva: el tiempo a favor (cobra decay).

Profundizar· Condor corto con call

Detalle completo

›Cuando usarla

Vista NO neutral, esperas movimiento grande. IV percentil bajo. Alternativa al short butterfly o al long straddle con risk acotado.

›Mecanica P&L

f_T = -(S-K1)^+ + (S-K2)^+ + (S-K3)^+ - (S-K4)^+ + C. P_max = C (si S sale del rango K2-K3). L_max = kappa - C. BE: K1+C y K4-C.

›Perfil de griegos

Delta neto ~0. Long gamma en K2 y K3. Long vega. Theta negativa cerca del rango central.

›Riesgos y caveats

Si S termina entre K2 y K3 perdes max loss. P_max C es menor que long straddle por el risk cap. Slippage en 4 patas.

›Ejemplo numerico (AR)

GGAL @ 4500, strikes 4200/4400/4600/4800. C ~ 50. P_max = 50. L_max = 200-50 = 150 si S termina entre 4400 y 4600.

›Alternativas a considerar

Long straddle (opt-2.09) tail upside ilimitado. Short put condor (opt-2.55) equivalente puts. Short iron butterfly (opt-2.51) pin invertido.

›Scenario analysis (P&L mark-to-market)

Spot move	+0 dias	+7 dias	+15 dias	+29 dias
-10%	-US$ 1.768	-US$ 1.837	-US$ 1.954	-US$ 2.492
-5%	-US$ 659	-US$ 601	-US$ 499	US$ 5
0%	US$ 0	US$ 63	US$ 138	US$ 209
5%	US$ 175	US$ 191	US$ 203	US$ 209
10%	US$ 198	US$ 201	US$ 204	US$ 209

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