Strategy Builder -- Opciones

Terminal de Opciones

Spot--

CCL--

MEP--

IV Rank--

DVOL AR--

Regimen γ--

sin spot

Cargado del catalogo: Condor de hierro corto (short iron condor)

Contexto del subyacente

Symbol

iol

Spot

IV %

Dias TTE

Tasa r %

Legs (4)

#TipoPosicionStrike / Cost basisPrimaCantidad (contratos)

DTE

Acciones: cada contrato representa 100 shares (homogeneo con opciones). Long stock = debito por costBasis x 100; short stock = credito por costBasis x 100.

Modo teóricoSin feed live para GGAL. El payoff usa el spot / IV / DTE manuales de arriba — editalos para explorar.

Prima neta

-US$ 470

Max profit

US$ 2.430

Max loss

-US$ 470

POP

25.4%

Breakeven

546.36 / 614.80

Contexto

σ 18.0% · 30d

Diagrama payoff

Hoy T+exp (pérdida/ganancia) Breakeven

HoyExpT+0d

›Probability conedistribución de spot al vencimiento

›P&L heatmapspot × tiempo

P&L mark-to-market · spot ±25% · 0 a 30d profit loss

›Greekspor pata · en el tiempo · neto

Greeks netos en el tiempo (hoy → exp)

#	Tipo / K	Delta	Gamma	Vega	Theta	Prima MTM
1	Sell Put @ 522	+1,7	-0,138	-6,8	+1,9	-18,06
2	Buy Put @ 551	-13,9	+0,741	+36,9	-10,2	+217,1
3	Buy Call @ 609	+19,6	+0,924	+46	-15	+317,87
4	Sell Call @ 638	-3,9	-0,285	-14,2	+4,5	-46,65
NET	Total estrategia	+3,4	+1,243	+61,9	-18,7	-

Tu estrategia (en vivo)

Match exactoCondor de hierro corto (short iron condor)condor

neutrallong_volmax_profit: limitedmax_loss: limitedtail: acotado

Estrategia neutral (delta cerca de 0) con perfil long vol (te beneficia un aumento de IV). Profit acotado y perdida acotada (riesgo acotado). Tiene 2 puntos de equilibrio: 546.36 / 614.80. Paga debito neto de 470 (pagas prima al armar). Theta negativa: el tiempo en contra (paga decay).

Profundizar· Condor de hierro corto (short iron condor)

Detalle completo

›Cuando usarla

Vista NO neutral, esperas movimiento grande. IV percentil bajo. Posicion long-vol mas barata que long straddle (alas largas mas afuera) y con risk cap.

›Mecanica P&L

f_T = (K2-S)^+ + (S-K3)^+ - (K1-S)^+ - (S-K4)^+ - D. P_max = kappa - D (donde kappa = ancho de las alas). L_max = D. BE: K2-D, K3+D.

›Perfil de griegos

Delta neto ~0. Long gamma en K2 y K3. Long vega. Theta NEGATIVA cerca del rango central (long premium).

›Riesgos y caveats

Si S queda entre K2 y K3 perdes max loss. Vol crush post-evento puede destruir vega. Slippage en 4 patas.

›Ejemplo numerico (AR)

GGAL @ 4500. Short put K=4200 + long put K=4300 + long call K=4700 + short call K=4800. D = 50. P_max = 100-50 = 50 si S sale a 4100 o 4900. L_max = 50.

›Alternativas a considerar

Iron condor largo (opt-2.13) -- espejo, credito. Long straddle (opt-2.09) -- profit ilimitado. Short iron butterfly (opt-2.51) -- pin invertido estrecho.

›Scenario analysis (P&L mark-to-market)

Spot move	+0 dias	+7 dias	+15 dias	+29 dias
-10%	US$ 1.499	US$ 1.569	US$ 1.688	US$ 2.231
-5%	US$ 422	US$ 346	US$ 235	-US$ 266
0%	US$ 0	-US$ 138	-US$ 307	-US$ 470
5%	US$ 547	US$ 469	US$ 348	-US$ 238
10%	US$ 1.499	US$ 1.552	US$ 1.648	US$ 2.193

No tenes posiciones guardadas.