Strategy Builder -- Opciones

Terminal de Opciones

Spot--

CCL--

MEP--

IV Rank--

DVOL AR--

Regimen γ--

sin spot

Cargado del catalogo: Inverse call broken wing

Contexto del subyacente

Symbol

iol

Spot

IV %

Dias TTE

Tasa r %

Legs (3)

#TipoPosicionStrike / Cost basisPrimaCantidad (contratos)

DTE

Acciones: cada contrato representa 100 shares (homogeneo con opciones). Long stock = debito por costBasis x 100; short stock = credito por costBasis x 100.

Modo teóricoSin feed live para GGAL. El payoff usa el spot / IV / DTE manuales de arriba — editalos para explorar.

Prima neta

US$ 701

Max profit

US$ 701

Max loss

-US$ 2.199

POP

63.6%

Breakeven

588.12 / 631.04

Contexto

σ 18.0% · 30d

Diagrama payoff

Hoy T+exp (pérdida/ganancia) Breakeven

HoyExpT+0d

›Probability conedistribución de spot al vencimiento

›P&L heatmapspot × tiempo

P&L mark-to-market · spot ±25% · 0 a 30d profit loss

›Greekspor pata · en el tiempo · neto

Greeks netos en el tiempo (hoy → exp)

#	Tipo / K	Delta	Gamma	Vega	Theta	Prima MTM
1	Sell Call @ 580	-53,6	-1,328	-66,1	+23,1	-1.289,57
2	Buy Call @ 609	+39,2	+1,848	+92	-30	+635,73
3	Sell Call @ 638	-3,9	-0,285	-14,2	+4,5	-46,65
NET	Total estrategia	-18,3	+0,236	+11,7	-2,4	-

Tu estrategia (en vivo)

Match exactoInverse call broken wingbutterfly

bearishlong_volmax_profit: limitedmax_loss: limitedtail: acotado

Estrategia bajista con perfil long vol (te beneficia un aumento de IV). Profit acotado y perdida acotada (riesgo acotado). Tiene 2 puntos de equilibrio: 588.12 / 631.04. Cobra credito neto de 701 (recibis prima al armar). Theta negativa: el tiempo en contra (paga decay).

Profundizar· Inverse call broken wing

Detalle completo

›Cuando usarla

Vista alcista direccional con vol esperada al alza + IV percentil bajo. Variacion del short butterfly con asimetria que sesga el profit hacia upside.

›Mecanica P&L

Short call ATM + long 2 OTM + short call lejano. Generalmente debit chico. Profit pico en K2 (long calls). Loss en zona intermedia. Si S sale lejos al alza: profit limitado por el short K3.

›Perfil de griegos

Delta neto positivo. Long gamma cerca de K2. Long vega. Theta negativa.

›Riesgos y caveats

Profit acotado (max en K2). Requiere movimiento direccional. Slippage 3 patas. Liquidez de strikes lejanos en AR es limitada.

›Ejemplo numerico (AR)

GGAL @ 4500. Short call K=4500 (200), long 2 calls K=4700 (100 c/u), short call K=5000 (40). H = 200-200-40 = -40 (credito 40). P_max = (4700-4500) + 40 = 240 en K=4700.

›Alternativas a considerar

Short call butterfly simetrico (opt-2.49). Long call (opt-2.03) -- direccional puro mas simple. Bull call ladder (opt-2.26) -- variante con riesgo cola.

›Scenario analysis (P&L mark-to-market)

Spot move	+0 dias	+7 dias	+15 dias	+29 dias
-10%	US$ 678	US$ 692	US$ 700	US$ 701
-5%	US$ 492	US$ 547	US$ 623	US$ 701
0%	US$ 1	-US$ 11	US$ 6	US$ 480
5%	-US$ 293	-US$ 413	-US$ 623	-US$ 1.741
10%	US$ 30	US$ 13	US$ 20	US$ 465

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