// avisoContenido educativo. No constituye asesoría de inversión. Operar implica riesgo de pérdida sustancial. Leer disclaimer
MERVAL2,847,103▲ +1.42%USD CCL1,485.20▼ -0.18%USD MEP1,471.50■ +0.04%GD30D62.85▲ +0.91%AL30D58.40▲ +0.62%BCRA RESUSD 46.19B▲ +0.21%BADLAR33.50%▲ +0.25 ppS&P 5005,847.21▼ -0.34%NASDAQ18,901.45▼ -0.51%VIX14.32▲ +2.18%UST 10Y4.57%▲ +0.03 ppBTCUSD 97,420▲ +1.84%ETHUSD 3,612▲ +0.92%GOLDUSD 2,718▼ -0.21%WTIUSD 68.45▲ +1.10%MERVAL2,847,103▲ +1.42%USD CCL1,485.20▼ -0.18%USD MEP1,471.50■ +0.04%GD30D62.85▲ +0.91%AL30D58.40▲ +0.62%BCRA RESUSD 46.19B▲ +0.21%BADLAR33.50%▲ +0.25 ppS&P 5005,847.21▼ -0.34%NASDAQ18,901.45▼ -0.51%VIX14.32▲ +2.18%UST 10Y4.57%▲ +0.03 ppBTCUSD 97,420▲ +1.84%ETHUSD 3,612▲ +0.92%GOLDUSD 2,718▼ -0.21%WTIUSD 68.45▲ +1.10%
liveCargado del catalogo: Inverse put broken wing
#TipoPosicionStrike / Cost basisPrimaCantidad (contratos)
Acciones: cada contrato representa 100 shares (homogeneo con opciones). Long stock = debito por costBasis x 100; short stock = credito por costBasis x 100.
Modo teóricoSin feed live para GGAL. El payoff usa el spot / IV / DTE manuales de arriba — editalos para explorar.
Hoy T+exp (pérdida/ganancia) Breakeven
›Probability conedistribución de spot al vencimiento
›P&L heatmapspot × tiempo
P&L mark-to-market · spot ±25% · 0 a 30d profit loss ›Greekspor pata · en el tiempo · neto
| # | Tipo / K | Delta | Gamma | Vega | Theta | Prima MTM |
|---|
| 1 | Sell Put @ 522 | +1,7 | -0,138 | -6,8 | +1,9 | -18,06 |
| 2 | Buy Put @ 551 | -27,9 | +1,482 | +73,8 | -20,3 | +434,21 |
| 3 | Sell Put @ 580 | +46,4 | -1,328 | -66,1 | +16,7 | -1.099,2 |
| NET | Total estrategia | +20,2 | +0,017 | +0,8 | -1,6 | - |
bullishvol_neutralmax_profit: limitedmax_loss: limitedtail: acotado
Estrategia alcista con perfil vega neutral. Profit acotado y perdida acotada (riesgo acotado). Tiene 2 puntos de equilibrio: 528.96 / 574.20. Cobra credito neto de 683 (recibis prima al armar). Theta negativa: el tiempo en contra (paga decay).
›Cuando usarla
Vista bajista direccional con vol expansion esperada + IV percentil bajo. Util en pre-eventos negativos esperados.
›Mecanica P&L
Short put OTM-- + long 2 puts OTM- + short put ATM. Profit pico en K2. Max loss capped.
›Perfil de griegos
Delta neto negativo. Long gamma. Long vega. Theta negativa.
›Riesgos y caveats
Profit acotado. Requiere movimiento bajista. Slippage 3 patas.
›Ejemplo numerico (AR)
GGAL @ 4500. Short put K=4000 (40), long 2 puts K=4300 (100 c/u), short put K=4500 (180). H = 40+180-200 = 20 debit chico. P_max en K=4300 ~ 180.
›Alternativas a considerar
Short put butterfly simetrico (
opt-2.50). Long put (
opt-2.04) directional puro. Bear put ladder (
opt-2.29).
›Scenario analysis (P&L mark-to-market)
| Spot move | +0 dias | +7 dias | +15 dias | +29 dias |
|---|
| -10% | -US$ 29 | -US$ 27 | US$ 11 | US$ 484 |
| -5% | -US$ 400 | -US$ 527 | -US$ 744 | -US$ 1.802 |
| 0% | -US$ 0 | -US$ 5 | US$ 20 | US$ 468 |
| 5% | US$ 482 | US$ 532 | US$ 604 | US$ 683 |
| 10% | US$ 653 | US$ 669 | US$ 680 | US$ 683 |
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