Strategy Builder -- Opciones

Terminal de Opciones

Spot--

CCL--

MEP--

IV Rank--

DVOL AR--

Regimen γ--

sin spot

Cargado del catalogo: Stock replacement con LEAPS

Contexto del subyacente

Symbol

iol

Spot

IV %

Dias TTE

Tasa r %

Legs (1)

#TipoPosicionStrike / Cost basisPrimaCantidad (contratos)

DTEoverride

Acciones: cada contrato representa 100 shares (homogeneo con opciones). Long stock = debito por costBasis x 100; short stock = credito por costBasis x 100.

Modo teóricoSin feed live para GGAL. El payoff usa el spot / IV / DTE manuales de arriba — editalos para explorar.

Prima neta

-US$ 3.761

Max profit

US$ 28.139

Max loss

-US$ 3.761

POP

44.6%

Breakeven

589.28

Contexto

σ 18.0% · 30d

Diagrama payoff

Hoy T+exp (pérdida/ganancia) Breakeven

HoyExpT+0d

›Probability conedistribución de spot al vencimiento

›P&L heatmapspot × tiempo

P&L mark-to-market · spot ±25% · 0 a 30d profit loss

›Greekspor pata · en el tiempo · neto

Greeks netos en el tiempo (hoy → exp)

#	Tipo / K	Delta	Gamma	Vega	Theta	Prima MTM
1	Buy Call @ 551	+79,7	+0,668	+66,5	-14,6	+3.761,4
NET	Total estrategia	+79,7	+0,668	+66,5	-14,6	-

Tu estrategia (en vivo)

Match exactoStock replacement con LEAPSdirectional

bullishlong_volmax_profit: limitedmax_loss: limitedtail: acotado

Estrategia alcista con perfil long vol (te beneficia un aumento de IV). Profit acotado y perdida acotada (riesgo acotado). Tiene 1 punto de equilibrio en 589.28. Paga debito neto de 3761 (pagas prima al armar). Theta negativa: el tiempo en contra (paga decay).

Profundizar· Stock replacement con LEAPS

Detalle completo

›Cuando usarla

Vista alcista de mediano-largo plazo + queres exposicion direccional con MAX RISK acotado y capital eficiente. Comparado con long stock: pagas prima (theta) a cambio de cap al downside.

›Mecanica P&L

Compra de call deep ITM (delta 0.85). Premium = intrinseco + time value pequeno. Si S sube: ganas casi 1:1 con stock. Si S baja: max loss = premium pagado. Max profit = ilimitado al alza.

›Perfil de griegos

Delta ~+0.85-0.95 (casi long stock). Gamma baja (deep ITM). Theta negativa pero MUY chica (deep ITM theta es pequena). Vega positiva pero acotada.

›Riesgos y caveats

Vol crush en la LEAPS puede comer profit. No cobras dividendos (a diferencia del stock). Si S queda lateral hasta vencimiento: theta + perdida del time value. Rollover de LEAPS antes de expiracion = costo de transaccion.

›Ejemplo numerico (US)

AAPL @ 220. Long call K=180 365dte por prima 50 (intrinseco 40 + time value 10). Si AAPL sube a 260: profit = 80 - 50 = 30 (vs 40 ganaria con stock). Si baja a 180: max loss = 50. Si baja a 150: igual max loss = 50.

›Alternativas a considerar

Long stock directo -- sin theta, paga div. Long call ATM (opt-2.03) -- mas leverage, mas riesgo. Bull call spread (opt-2.05) -- cap profit. PMCC (opt-extras.30) -- agrega income via short.

›Scenario analysis (P&L mark-to-market)

Spot move	+0 dias	+7 dias	+15 dias	+29 dias
-10%	-US$ 3.156	-US$ 3.240	-US$ 3.338	-US$ 3.511
-5%	-US$ 1.975	-US$ 2.093	-US$ 2.236	-US$ 2.514
0%	US$ 0	-US$ 103	-US$ 225	-US$ 447
5%	US$ 2.535	US$ 2.463	US$ 2.383	US$ 2.254
10%	US$ 5.328	US$ 5.277	US$ 5.220	US$ 5.128

No tenes posiciones guardadas.