// avisoContenido educativo. No constituye asesoría de inversión. Operar implica riesgo de pérdida sustancial. Leer disclaimer

MERVAL2,847,103 +1.42%USD CCL1,485.20 -0.18%USD MEP1,471.50 +0.04%GD30D62.85 +0.91%AL30D58.40 +0.62%BCRA RESUSD 46.19B +0.21%BADLAR33.50% +0.25 ppS&P 5005,847.21 -0.34%NASDAQ18,901.45 -0.51%VIX14.32 +2.18%UST 10Y4.57% +0.03 ppBTCUSD 97,420 +1.84%ETHUSD 3,612 +0.92%GOLDUSD 2,718 -0.21%WTIUSD 68.45 +1.10%MERVAL2,847,103 +1.42%USD CCL1,485.20 -0.18%USD MEP1,471.50 +0.04%GD30D62.85 +0.91%AL30D58.40 +0.62%BCRA RESUSD 46.19B +0.21%BADLAR33.50% +0.25 ppS&P 5005,847.21 -0.34%NASDAQ18,901.45 -0.51%VIX14.32 +2.18%UST 10Y4.57% +0.03 ppBTCUSD 97,420 +1.84%ETHUSD 3,612 +0.92%GOLDUSD 2,718 -0.21%WTIUSD 68.45 +1.10%
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EstrategiaNivel 2syntheticbearishneutral

Forward sintetico corto

Short synthetic forwardKakushadze & Serur 2019, 2.11

Compra de put ATM + venta de call ATM al mismo strike K=S0. Replica una posicion corta en un forward al precio de entrega K. Espejo del forward sintetico largo: -1 delta puro con vega cero. Critico para shorts en AR donde el prestamo de acciones es imposible o prohibitivo.

Profundizar

Cuando usarla
Vista bajista direccional clara y horizonte definido. Es la herramienta canonica para construir un short en Argentina donde el prestamo de acciones es escaso. Indiferente a IV (vega ~0). No usar si esperas un rally inesperado: la cola al alza no esta cubierta.
Mecanica P&L
H = D - C (puede ser debito o credito chico). f_T = K - S_T - H. Max profit = K - H (si S va a 0). Max loss = ilimitado al alza. Breakeven = K - H.
Perfil de griegos
Delta neto = -1. Gamma cerca de 0. Theta cerca de 0. Vega cerca de 0. Posicion sintetica de SHORT STOCK puro.
Riesgos y caveats
Short squeeze (riesgo teoricamente ilimitado al alza). Margen significativo por la pierna call short. Asignacion temprana del call si S > K y proximo ex-div. En AR las opciones son americanas: cuidado con ejercicio temprano.
Ejemplo numerico (AR)
GGAL @ 4500. Vendes call K=4500 (prima 200), compras put K=4500 (prima 180). Credito neto |H| = 20. Si baja a 4000: profit = 4500-4000+20 = 520. Si sube a 5000: perdida = 5000-4500-20 = 480. Replica perfecta de short stock sin necesidad de prestamo.
Alternativas a considerar
Short combo (opt-2.25) con strikes OTM -- mas barato, aprovecha skew. Long put (opt-2.04) -- sin riesgo cola al alza pero paga theta y vega. Bear put spread (opt-2.06) -- limita ambos lados.

Patas

RightSideMoneynessQty
PBUYATM1
CSELLATM1

Payoff

forma ilustrativa de la estrategia

Max profit

limited

Max loss

unlimited

Breakeven

K - (D - C)

Griegas tipicas

Spot=100, IV=30%, DTE=30d, r=5%. Numeros comparables entre entradas del catalogo, no son datos live. Para el set con tu spot real, abri el Builder o la Practica.

Δ Delta$/$
-100,00
Γ Gamma$/$²
0,00
V Vega$/(1% IV)
0,00
Θ Theta$/dia
1,3642
2do orden
VannaΔ/(1% IV)
0,00
VommaVega/(1% IV)
0,00
CharmΔ/dia
0,00
ColorΓ/dia
0,00
SpeedΓ/$
0,00
ZommaΓ/(1% IV)
0,00
VetaVega/dia
0,00
UltimaVega/(1% IV)²
0,00

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Fuente estructural: Kakushadze & Serur 2019, 2.11. Cuerpo y secciones escritos originalmente para este vault (disciplina fair use: cero texto verbatim del libro).