// avisoContenido educativo. No constituye asesoría de inversión. Operar implica riesgo de pérdida sustancial. Leer disclaimer

MERVAL2,847,103 +1.42%USD CCL1,485.20 -0.18%USD MEP1,471.50 +0.04%GD30D62.85 +0.91%AL30D58.40 +0.62%BCRA RESUSD 46.19B +0.21%BADLAR33.50% +0.25 ppS&P 5005,847.21 -0.34%NASDAQ18,901.45 -0.51%VIX14.32 +2.18%UST 10Y4.57% +0.03 ppBTCUSD 97,420 +1.84%ETHUSD 3,612 +0.92%GOLDUSD 2,718 -0.21%WTIUSD 68.45 +1.10%MERVAL2,847,103 +1.42%USD CCL1,485.20 -0.18%USD MEP1,471.50 +0.04%GD30D62.85 +0.91%AL30D58.40 +0.62%BCRA RESUSD 46.19B +0.21%BADLAR33.50% +0.25 ppS&P 5005,847.21 -0.34%NASDAQ18,901.45 -0.51%VIX14.32 +2.18%UST 10Y4.57% +0.03 ppBTCUSD 97,420 +1.84%ETHUSD 3,612 +0.92%GOLDUSD 2,718 -0.21%WTIUSD 68.45 +1.10%
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EstrategiaNivel 2ladderbullish_defensivecomplex

Escalera alcista con put (Bull put ladder)

Bull put ladderKakushadze & Serur 2019, 2.15

Short put cercano ATM (K1) + long put OTM (K2) + long put OTM lejano (K3). K1>K2>K3. Ajuste defensivo tipico de un bull put credit que sale mal: agrega cobertura tail comprando otro put OTM. Profit grande si S cae mucho (cola larga); zona perdida intermedia entre K3 y K2.

Profundizar

Cuando usarla
Ajuste defensivo de un bull put credit que se acerca a perdida. Tambien valido como entrada inicial si esperas que el subyacente lateralice arriba PERO queres cobertura ante un crash. Vista alcista moderada + preocupacion por tail risk a la baja.
Mecanica P&L
H = D - C (puede ser +/-). f_T = (K3-S)^+ + (K2-S)^+ - (K1-S)^+ - H. P_max = K3+K2-K1-H si S termina en/abajo de K3. L_max = K1-K2+H si S termina entre K2 y K3 (zona perdida media). Si S >= K1: P = -H (perdida solo del net debit si H>0).
Perfil de griegos
Delta neto positivo cerca de K1 (short put = +delta), se vuelve negativo si S cae mucho (long puts dominan). Long gamma a la baja (cobertura tail). Theta depende: puede ser pos o neg segun el H y la distribucion de primas. Vega mixed.
Riesgos y caveats
Zona perdida media (K3<S<K2) puede ser dolorosa si S se queda en ese rango al vencimiento. 3 patas = mas slippage en entrada/salida. Si fue un rollover de bull put que salio mal, recordar el costo cumulative del ajuste.
Ejemplo numerico (AR)
GGAL @ 4500. Short put K=4500 (prima 200), long put K=4300 (100), long put K=4100 (60). H = 100+60-200 = -40 (credito 40). Si termina arriba de 4500: cobras 40. Si en 4400 (perdida media): perdida = (4500-4400)-40 = 60. Si va a 3800: cobertura activa, P = (4300-3800) + (4100-3800) - (4500-3800) - (-40) = 500+300-700+40 = 140.
Alternativas a considerar
Bull put spread (opt-2.07) sin la cobertura tail extra -- mas simple. Rolling de la posicion original sin agregar patas. Iron condor (opt-2.13) si la vista vira a neutral.

Patas

RightSideMoneynessQty
PSELLATM1
PBUYOTM-1
PBUYOTM--1

Payoff

forma ilustrativa de la estrategia

Max profit

limited

Max loss

limited

Breakeven

BE sup: K1-H (H>0); BE inf: K3+K2-K1+max(H,0)

Griegas tipicas

Spot=100, IV=30%, DTE=30d, r=5%. Numeros comparables entre entradas del catalogo, no son datos live. Para el set con tu spot real, abri el Builder o la Practica.

Δ Delta$/$
12,3723
Γ Gamma$/$²
0,9953
V Vega$/(1% IV)
2,4543
Θ Theta$/dia
-1,4174
2do orden
VannaΔ/(1% IV)
-1,31311
VommaVega/(1% IV)
0,38379
CharmΔ/dia
-0,64292
ColorΓ/dia
0,053803
SpeedΓ/$
-0,552444
ZommaΓ/(1% IV)
0,122469
VetaVega/dia
0,214474
UltimaVega/(1% IV)²
-0,022685

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Fuente estructural: Kakushadze & Serur 2019, 2.15. Cuerpo y secciones escritos originalmente para este vault (disciplina fair use: cero texto verbatim del libro).