// avisoContenido educativo. No constituye asesoría de inversión. Operar implica riesgo de pérdida sustancial. Leer disclaimer

MERVAL2,847,103 +1.42%USD CCL1,485.20 -0.18%USD MEP1,471.50 +0.04%GD30D62.85 +0.91%AL30D58.40 +0.62%BCRA RESUSD 46.19B +0.21%BADLAR33.50% +0.25 ppS&P 5005,847.21 -0.34%NASDAQ18,901.45 -0.51%VIX14.32 +2.18%UST 10Y4.57% +0.03 ppBTCUSD 97,420 +1.84%ETHUSD 3,612 +0.92%GOLDUSD 2,718 -0.21%WTIUSD 68.45 +1.10%MERVAL2,847,103 +1.42%USD CCL1,485.20 -0.18%USD MEP1,471.50 +0.04%GD30D62.85 +0.91%AL30D58.40 +0.62%BCRA RESUSD 46.19B +0.21%BADLAR33.50% +0.25 ppS&P 5005,847.21 -0.34%NASDAQ18,901.45 -0.51%VIX14.32 +2.18%UST 10Y4.57% +0.03 ppBTCUSD 97,420 +1.84%ETHUSD 3,612 +0.92%GOLDUSD 2,718 -0.21%WTIUSD 68.45 +1.10%
FSFinanzas SportmarketAcademia · Opciones · Multi-asset
EstrategiaNivel 2diagonalbearishlong_vol_term

Diagonal (put)

Diagonal put spreadKakushadze & Serur 2019, 2.21

Long put muy ITM lejano (K1 alto, T' largo) + short put OTM cercano (K2 bajo, T < T'). Debito neto. Espejo bajista del diagonal call. La put ITM se comporta casi como un short stock sintetico, protegiendo mejor ante caidas fuertes.

Profundizar

Cuando usarla
Vista bajista moderada con horizonte largo (la pierna long lejana) + queres extraer theta periodicamente roleando la short cercana. Idealmente IV term structure en contango (lejana > cercana). Espejo del diagonal call (opt-2.16); cubre mejor caidas fuertes que un calendar puro porque la K1 esta ITM.
Mecanica P&L
Pagas debito neto D. En T (expiracion pierna corta), mejor escenario es S_T = K2 (short caduca). P_max = V - D (donde V es el valor de la long put lejana en t=T asumiendo S=K2). L_max = D si ambas terminan paralelas o si la long pierde todo su time value adverso.
Perfil de griegos
Delta neto negativo (long put ITM domina con delta ~-0.8). Long gamma cerca de K2 antes del vencimiento de la corta. Theta POSITIVA neta (la corta decae mas rapido que la larga). Long vega (la pierna lejana aporta vega mayor).
Riesgos y caveats
Vol crush en la pierna lejana = perdida de vega sin compensacion. Liquidez: puts lejanas en AR son ilquidas (bid-ask wide). Si S sube fuerte por encima de K1, ambas puts pierden valor con la long perdiendo mas en absoluto.
Ejemplo numerico (AR)
GGAL @ 4500. Long put K=4700 60dte (prima 350, mas que intrinseco por time value). Short put K=4500 30dte (prima 200). D = 150. Si en T (dia 30) GGAL en 4500: short caduca OTM (worthless), long retiene ~250 -> P = 250-150 = 100. Si GGAL salta a 5000: short caduca worthless, long pierde casi todo su valor -> L cercano a -D.
Alternativas a considerar
Calendar put (opt-2.30) -- mismo strike en ambas piernas, no direccional. Diagonal call (opt-2.16) -- espejo alcista. Bear put spread (opt-2.06) -- sin term structure play, mas simple.

Patas

RightSideMoneynessQtyTenor
PBUYATM1far
PSELLOTM-1near

Payoff

forma ilustrativa de la estrategia

Max profit

limited

Max loss

limited

Breakeven

complex (depende de IV term structure)

Griegas tipicas

Spot=100, IV=30%, DTE=30d, r=5%. Numeros comparables entre entradas del catalogo, no son datos live. Para el set con tu spot real, abri el Builder o la Practica.

Δ Delta$/$
-20,2932
Γ Gamma$/$²
-0,41
V Vega$/(1% IV)
7,01
Θ Theta$/dia
0,8262
2do orden
VannaΔ/(1% IV)
0,6224
VommaVega/(1% IV)
-0,12391
CharmΔ/dia
0,30781
ColorΓ/dia
0,012284
SpeedΓ/$
0,262425
ZommaΓ/(1% IV)
-0,036678
VetaVega/dia
-0,071355
UltimaVega/(1% IV)²
0,010489

Bot QSTP-FI

Tags

Fuente estructural: Kakushadze & Serur 2019, 2.21. Cuerpo y secciones escritos originalmente para este vault (disciplina fair use: cero texto verbatim del libro).