// avisoContenido educativo. No constituye asesoría de inversión. Operar implica riesgo de pérdida sustancial. Leer disclaimer

MERVAL2,847,103 +1.42%USD CCL1,485.20 -0.18%USD MEP1,471.50 +0.04%GD30D62.85 +0.91%AL30D58.40 +0.62%BCRA RESUSD 46.19B +0.21%BADLAR33.50% +0.25 ppS&P 5005,847.21 -0.34%NASDAQ18,901.45 -0.51%VIX14.32 +2.18%UST 10Y4.57% +0.03 ppBTCUSD 97,420 +1.84%ETHUSD 3,612 +0.92%GOLDUSD 2,718 -0.21%WTIUSD 68.45 +1.10%MERVAL2,847,103 +1.42%USD CCL1,485.20 -0.18%USD MEP1,471.50 +0.04%GD30D62.85 +0.91%AL30D58.40 +0.62%BCRA RESUSD 46.19B +0.21%BADLAR33.50% +0.25 ppS&P 5005,847.21 -0.34%NASDAQ18,901.45 -0.51%VIX14.32 +2.18%UST 10Y4.57% +0.03 ppBTCUSD 97,420 +1.84%ETHUSD 3,612 +0.92%GOLDUSD 2,718 -0.21%WTIUSD 68.45 +1.10%
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EstrategiaNivel 2volatilityneutralshort_vol

Straddle sintetico corto con call

Short call synthetic straddleKakushadze & Serur 2019, 2.30

Espejo del short straddle clasico via sintetico: long stock + sell 2 calls ATM K (asumiendo S0 <= K). Mismo perfil de income neutral. Util cuando ya tenes el long stock y queres bundlear el income de un short straddle sin estar netamente expuesto.

Profundizar

Cuando usarla
Tenes long stock + queres maximizar income vendiendo doble call ATM (=covered call DOBLE). Riesgo es que si S sube fuerte, perdes 2x sobre el strike. Vista neutral con expectativa de vol baja. Equivalente a short straddle + coverage parcial.
Mecanica P&L
f_T = S_T - S0 - 2*(S_T-K)^+ + C. Asumiendo S0 <= K. P_max = K-S0+C (en S = K). L_max = ilimitado al alza (las 2 calls naked dominan). BE superior = 2K-S0+C. BE inferior = S0-C.
Perfil de griegos
Delta neto: long stock +1 + 2 short calls ATM ~-1 = 0. Short gamma (similar a short straddle). Theta positiva (2x el motor). Short vega.
Riesgos y caveats
Tail risk alcista grande: arriba de 2K-S0+C las perdidas crecen al doble. Una de las 2 calls esta 'cubierta' por el stock; la otra esta NAKED. NUNCA en posicion size grande. Mejor reemplazar por iron condor o jade lizard.
Ejemplo numerico (AR)
Long 100 GGAL @ 4500 + short 2 calls K=4500 (prima 200 c/u). C = 400. Si GGAL queda en 4500: P_max = (0)+400 = 400 (cobras las 2 primas). Si sale a 5000: P = 500 - 2*500 + 400 = -100. A 6000: P = 1500 - 2*1500 + 400 = -1100. A 4000: P = -500 + 400 = -100.
Alternativas a considerar
Covered call (opt-2.01) simple -- solo 1 call, sin riesgo naked. Iron butterfly (opt-2.14) -- definido por alas. Jade lizard (opt-2.20) -- sin riesgo upside si credito supera ancho call spread.

Patas

RightSideMoneynessQty
CSELLATM2

Payoff

forma ilustrativa de la estrategia

Max profit

limited

Max loss

unlimited

Breakeven

S*_sup = 2K-S0+C ; S*_inf = S0-C

Griegas tipicas

Spot=100, IV=30%, DTE=30d, r=5%. Numeros comparables entre entradas del catalogo, no son datos live. Para el set con tu spot real, abri el Builder o la Practica.

Δ Delta$/$
-107,2337
Γ Gamma$/$²
-9,2388
V Vega$/(1% IV)
-22,7806
Θ Theta$/dia
12,7597
2do orden
VannaΔ/(1% IV)
0,01266
VommaVega/(1% IV)
-0,00033
CharmΔ/dia
-0,12023
ColorΓ/dia
0,155249
SpeedΓ/$
0,189908
ZommaΓ/(1% IV)
0,307826
VetaVega/dia
-0,376547
UltimaVega/(1% IV)²
0,00022

Bot QSTP-FI

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Fuente estructural: Kakushadze & Serur 2019, 2.30. Cuerpo y secciones escritos originalmente para este vault (disciplina fair use: cero texto verbatim del libro).