// avisoContenido educativo. No constituye asesoría de inversión. Operar implica riesgo de pérdida sustancial. Leer disclaimer

MERVAL2,847,103 +1.42%USD CCL1,485.20 -0.18%USD MEP1,471.50 +0.04%GD30D62.85 +0.91%AL30D58.40 +0.62%BCRA RESUSD 46.19B +0.21%BADLAR33.50% +0.25 ppS&P 5005,847.21 -0.34%NASDAQ18,901.45 -0.51%VIX14.32 +2.18%UST 10Y4.57% +0.03 ppBTCUSD 97,420 +1.84%ETHUSD 3,612 +0.92%GOLDUSD 2,718 -0.21%WTIUSD 68.45 +1.10%MERVAL2,847,103 +1.42%USD CCL1,485.20 -0.18%USD MEP1,471.50 +0.04%GD30D62.85 +0.91%AL30D58.40 +0.62%BCRA RESUSD 46.19B +0.21%BADLAR33.50% +0.25 ppS&P 5005,847.21 -0.34%NASDAQ18,901.45 -0.51%VIX14.32 +2.18%UST 10Y4.57% +0.03 ppBTCUSD 97,420 +1.84%ETHUSD 3,612 +0.92%GOLDUSD 2,718 -0.21%WTIUSD 68.45 +1.10%
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EstrategiaNivel 3arbitrageneutralneutral

Reversal arbitrage

Reversal arbitrageHull 2018 cap 11 / McMillan

Inversa de la conversion: short stock + long call ATM + short put ATM (mismo K, mismo T). Tambien por put-call parity, replica un -K * exp(-r*T) (short bond). Si la estructura cotiza por encima de su valor teorico, arbitraje sin riesgo.

Profundizar

Idea clave (parity)
Reorganizando put-call parity: -S + C - P = -K * exp(-r*T). Es el espejo de la conversion. Si la reversal se puede armar por encima del valor teorico, hay arbitraje.
Cuando aparece
Cuando hay short interest extremo (cost-to-borrow alto que distorsiona la parity) o mispricing en puts vs calls. Requiere short stock disponible -- en AR practicamente imposible.
Mecanica P&L
Cash basis = +S - C + P. Payoff a T = -K. Profit = (S - C + P) - K * exp(-r*T) menos costos.
Perfil de griegos
Delta = 0. Gamma = 0. Theta negativa (paga el carry del bono short). Vega = 0.
Riesgos y caveats
Requiere short stock con cost-to-borrow predictible. Asignacion temprana del put short ITM rompe el bloqueo. Dividendos juegan en contra. En AR: inejecutable a escala retail.
Ejemplo conceptual (US)
SPY @ 580, K=580, T=30dte, r=4%. K * exp(-r*T) ~ 578. Si reversal cotiza en 580 (cobras 580 al armarla en netting) -> profit teorico 2 menos costos.
Alternativas a considerar
Conversion (opt-extras.33) -- la inversa. Box spread (opt-extras.35) -- sin necesidad de stock.

Patas

RightSideMoneynessQty
SSELLATM1
CBUYATM1
PSELLATM1

Payoff

forma ilustrativa de la estrategia

Max profit

limited

Max loss

limited

Breakeven

lock-in: S - K + (C - P)

Griegas tipicas

Spot=100, IV=30%, DTE=30d, r=5%. Numeros comparables entre entradas del catalogo, no son datos live. Para el set con tu spot real, abri el Builder o la Practica.

Δ Delta$/$
0,00
Γ Gamma$/$²
0,00
V Vega$/(1% IV)
0,00
Θ Theta$/dia
-1,3642
2do orden
VannaΔ/(1% IV)
0,00
VommaVega/(1% IV)
0,00
CharmΔ/dia
0,00
ColorΓ/dia
0,00
SpeedΓ/$
0,00
ZommaΓ/(1% IV)
0,00
VetaVega/dia
0,00
UltimaVega/(1% IV)²
0,00

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Fuente estructural: Hull 2018 cap 11 / McMillan. Cuerpo y secciones escritos originalmente para este vault (disciplina fair use: cero texto verbatim del libro).