// avisoContenido educativo. No constituye asesoría de inversión. Operar implica riesgo de pérdida sustancial. Leer disclaimer

MERVAL2,847,103 +1.42%USD CCL1,485.20 -0.18%USD MEP1,471.50 +0.04%GD30D62.85 +0.91%AL30D58.40 +0.62%BCRA RESUSD 46.19B +0.21%BADLAR33.50% +0.25 ppS&P 5005,847.21 -0.34%NASDAQ18,901.45 -0.51%VIX14.32 +2.18%UST 10Y4.57% +0.03 ppBTCUSD 97,420 +1.84%ETHUSD 3,612 +0.92%GOLDUSD 2,718 -0.21%WTIUSD 68.45 +1.10%MERVAL2,847,103 +1.42%USD CCL1,485.20 -0.18%USD MEP1,471.50 +0.04%GD30D62.85 +0.91%AL30D58.40 +0.62%BCRA RESUSD 46.19B +0.21%BADLAR33.50% +0.25 ppS&P 5005,847.21 -0.34%NASDAQ18,901.45 -0.51%VIX14.32 +2.18%UST 10Y4.57% +0.03 ppBTCUSD 97,420 +1.84%ETHUSD 3,612 +0.92%GOLDUSD 2,718 -0.21%WTIUSD 68.45 +1.10%
FSFinanzas SportmarketAcademia · Opciones · Multi-asset
EstrategiaNivel 3hedgelong_underlyinglong_vol

Catastrophic put tail hedge

Catastrophic put / tail hedgeUniversa / Spitznagel 'The Dao of Capital'

Compra sistematica de puts deep OTM (delta < 0.10, strike 20%+ abajo del spot) como hedge tail-risk. Estilo Universa/Taleb: pagar prima chica continuamente para tener exposicion convexa a tail bajista. Negative cost-of-carry mensual a cambio de payoff masivo en crisis.

Profundizar

Idea clave
Las puts deep OTM cotizan a precios que sobrestiman la probabilidad de un crash (vol skew + risk aversion). Pero cuando ocurre el crash, el payoff es asimetrico: ganas multiples veces la prima pagada. Es el opuesto del short vol: pagas decay constante para tener un payoff de cola.
Cuando usarla
Como overlay PERMANENTE sobre un portafolio long-only. Tamaño tipico: 0.5-2% del NAV por mes en primas. Renovacion mensual con puts ~25 dias de vencimiento. En AR: puts OTM en GGAL/YPF cumplen rol similar para portafolio long acciones AR.
Mecanica P&L
Mensualmente pagas P (prima). En 11 de 12 meses la put expira worthless = perdida P. En 1 mes (crash), payoff = (K - S_crash) * qty. Profit total > 0 si payoff_crash > 12 * P (suma anual de primas). Asymetric convex.
Perfil de griegos
Delta negativa pequena. Long gamma (explotara en crash). Long vega ALTA (vol expansion en crash multiplica payoff).
Riesgos y caveats
Cost-of-carry NEGATIVO continuo: el portafolio underperforms benchmarks long-only en mercados alcistas. Filosoficamente: estas pagando seguro contra catastrofe. Universa documenta returns positivos de largo plazo, pero requires disciplina (no abandonar el hedge despues de meses de carry negativo).
Ejemplo numerico (AR)
GGAL @ 4500. Long put K=3500 30dte por prima 15. Cost mensual = 1500 ARS (~0.03% del nominal del put). Si crash a 2500: payoff = (3500-2500) - 15 = 985 (~33x prima). Si GGAL queda lateral: perdida 15. Renovar mensualmente.
Alternativas a considerar
VIX call overlay (opt-extras.40) -- hedge convex via VIX. Protective put ATM (opt-2.02) -- mas caro pero proteccion mas cercana. Collar (opt-2.18) -- cubre downside financiando con upside.

Patas

RightSideMoneynessQty
PBUYOTM--1

Payoff

forma ilustrativa de la estrategia

Max profit

limited

Max loss

limited

Breakeven

depende del crash magnitude vs prima pagada

Griegas tipicas

Spot=100, IV=30%, DTE=30d, r=5%. Numeros comparables entre entradas del catalogo, no son datos live. Para el set con tu spot real, abri el Builder o la Practica.

Δ Delta$/$
-9,412
Γ Gamma$/$²
1,9517
V Vega$/(1% IV)
4,8125
Θ Theta$/dia
-2,2719
2do orden
VannaΔ/(1% IV)
-0,68812
VommaVega/(1% IV)
0,25958
CharmΔ/dia
-0,31733
ColorΓ/dia
0,016018
SpeedΓ/$
-0,318107
ZommaΓ/(1% IV)
0,040217
VetaVega/dia
0,199913
UltimaVega/(1% IV)²
-0,011996

Bot QSTP-FI

Tags

Fuente estructural: Universa / Spitznagel 'The Dao of Capital'. Cuerpo y secciones escritos originalmente para este vault (disciplina fair use: cero texto verbatim del libro).