// avisoContenido educativo. No constituye asesoría de inversión. Operar implica riesgo de pérdida sustancial. Leer disclaimer

MERVAL2,847,103 +1.42%USD CCL1,485.20 -0.18%USD MEP1,471.50 +0.04%GD30D62.85 +0.91%AL30D58.40 +0.62%BCRA RESUSD 46.19B +0.21%BADLAR33.50% +0.25 ppS&P 5005,847.21 -0.34%NASDAQ18,901.45 -0.51%VIX14.32 +2.18%UST 10Y4.57% +0.03 ppBTCUSD 97,420 +1.84%ETHUSD 3,612 +0.92%GOLDUSD 2,718 -0.21%WTIUSD 68.45 +1.10%MERVAL2,847,103 +1.42%USD CCL1,485.20 -0.18%USD MEP1,471.50 +0.04%GD30D62.85 +0.91%AL30D58.40 +0.62%BCRA RESUSD 46.19B +0.21%BADLAR33.50% +0.25 ppS&P 5005,847.21 -0.34%NASDAQ18,901.45 -0.51%VIX14.32 +2.18%UST 10Y4.57% +0.03 ppBTCUSD 97,420 +1.84%ETHUSD 3,612 +0.92%GOLDUSD 2,718 -0.21%WTIUSD 68.45 +1.10%
FSFinanzas SportmarketAcademia · Opciones · Multi-asset
EstrategiaNivel 2incomebullishshort_vol

Strangle corto cubierto

Covered short strangleKakushadze & Serur 2019, 2.33

Aumento de la call cubierta vendiendo tambien un put OTM (K' < K, donde K = strike de la call short). Long stock + short call K + short put K'. Income un poco menor que covered short straddle pero el rango neutral es mas amplio y la asignacion del put es menos probable (OTM).

Profundizar

Cuando usarla
Tenes long stock + vista alcista MODERADA + estas dispuesto a comprar mas stock a un precio MAS BAJO que el actual si el put OTM se ejerce. Buen balance entre income (2 primas cobradas) y riesgo (ambas OTM). Estrategia clasica de acumular stocks de calidad a precios mejores.
Mecanica P&L
f_T = S_T - S0 - (S_T-K)^+ - (K'-S_T)^+ + C. P_max = K - S0 + C (si S termina entre K' y K). L_max = S0 + K' - C (asignacion del put + S=0).
Perfil de griegos
Delta neto: long stock +1 + short C OTM ~-0.3 + short P OTM ~+0.3 = +1 (ligeramente menor). Short gamma. Theta POSITIVA (doble). Short vega.
Riesgos y caveats
Si S baja por debajo de K' te asignan el put a precio K' (mejor que en covered short straddle, pero igual duplica exposicion). En AR el capital para asignacion debe estar disponible. Asignacion temprana menos probable que en covered short straddle (puts OTM).
Ejemplo numerico (AR)
Long 100 GGAL @ 4500 + short call K=4700 (prima 100) + short put K=4300 (prima 100). C = 200. Si GGAL queda entre 4300 y 4700: P_max = (4700-4500)+200 = 400. Si sube a 5000: te asignan call (vendes a 4700), P = (4700-4500)+200 = 400 (cap). Si baja a 4000: te asignan put a 4300, exposicion 200 GGAL base 4500-200/2 y otras 100 a 4300, perdida actual = 100*(4500-4000) + 100*(4300-4000) - 200 = 500+300-200 = 600.
Alternativas a considerar
Covered call (opt-2.01) -- mas simple, sin asignacion bajista. Covered short straddle (opt-2.39) -- mas credito pero strikes ATM. Iron condor (opt-2.13) -- sin tener el stock + riesgo limitado.

Patas

RightSideMoneynessQty
SBUYATM1
CSELLOTM1
PSELLOTM-1

Payoff

forma ilustrativa de la estrategia

Max profit

limited

Max loss

limited

Breakeven

P_max = K_call - S0 + C ; L_max = S0 + K_put - C

Griegas tipicas

Spot=100, IV=30%, DTE=30d, r=5%. Numeros comparables entre entradas del catalogo, no son datos live. Para el set con tu spot real, abri el Builder o la Practica.

Δ Delta$/$
92,9127
Γ Gamma$/$²
-7,8037
V Vega$/(1% IV)
-19,242
Θ Theta$/dia
9,677
2do orden
VannaΔ/(1% IV)
-0,03643
VommaVega/(1% IV)
-0,21559
CharmΔ/dia
-0,12512
ColorΓ/dia
0,087211
SpeedΓ/$
0,141298
ZommaΓ/(1% IV)
0,17269
VetaVega/dia
-0,426357
UltimaVega/(1% IV)²
0,01919

Bot QSTP-FI

Tags

Fuente estructural: Kakushadze & Serur 2019, 2.33. Cuerpo y secciones escritos originalmente para este vault (disciplina fair use: cero texto verbatim del libro).