// avisoContenido educativo. No constituye asesoría de inversión. Operar implica riesgo de pérdida sustancial. Leer disclaimer

MERVAL2,847,103 +1.42%USD CCL1,485.20 -0.18%USD MEP1,471.50 +0.04%GD30D62.85 +0.91%AL30D58.40 +0.62%BCRA RESUSD 46.19B +0.21%BADLAR33.50% +0.25 ppS&P 5005,847.21 -0.34%NASDAQ18,901.45 -0.51%VIX14.32 +2.18%UST 10Y4.57% +0.03 ppBTCUSD 97,420 +1.84%ETHUSD 3,612 +0.92%GOLDUSD 2,718 -0.21%WTIUSD 68.45 +1.10%MERVAL2,847,103 +1.42%USD CCL1,485.20 -0.18%USD MEP1,471.50 +0.04%GD30D62.85 +0.91%AL30D58.40 +0.62%BCRA RESUSD 46.19B +0.21%BADLAR33.50% +0.25 ppS&P 5005,847.21 -0.34%NASDAQ18,901.45 -0.51%VIX14.32 +2.18%UST 10Y4.57% +0.03 ppBTCUSD 97,420 +1.84%ETHUSD 3,612 +0.92%GOLDUSD 2,718 -0.21%WTIUSD 68.45 +1.10%
FSFinanzas SportmarketAcademia · Opciones · Multi-asset
EstrategiaNivel 2rationeutral_bearishshort_vol

Ratio call spread

Ratio call spreadKakushadze & Serur 2019, 2.38

Long N_L calls ITM + short N_C calls ATM, con N_C > N_L (tipicamente 2:1 o 3:2). Si bien estructurado, genera credito neto. Vista neutral a bajista. Riesgo ILIMITADO al alza por las calls naked extras. Categoria: income con tail risk.

Profundizar

Cuando usarla
Vista neutral a bajista. IV percentil alto (cobras prima rica). Esperas que S quede entre K1 y K2 o caiga. NUNCA en posicion size grande sin sizing disciplinado -- la tail al alza puede ser brutal.
Mecanica P&L
f_T = N_L*(S-K2)^+ - N_C*(S-K1)^+ - H. P_max = N_L*(K1-K2) - H (en K2 al vencimiento). L_max = ILIMITADO al alza. BEs en ambos lados.
Perfil de griegos
Delta neto bajo (longs ITM compensan parcialmente las short ATM). Short gamma alto cerca de K2. Theta POSITIVA. Short vega.
Riesgos y caveats
Tail risk alcista ilimitado. Asignacion de las calls short si S sube fuerte. NUNCA llegar a expiracion con las naked vivas. Mejor convertir a iron butterfly agregando alas. Vol expansion daña el setup.
Ejemplo numerico (AR)
GGAL @ 4500. Long call K=4300 (prima 280) + short 2 calls K=4500 (prima 200 c/u). H = 280 - 400 = -120 (credito 120). Si GGAL queda en 4500: P_max = (4500-4300) - (-120) = 320 (cap). Si sube a 4800: P = (4800-4300) - 2*(4800-4500) + 120 = 500-600+120 = 20. Si sube a 5500: P = 1200 - 2*1000 + 120 = -680.
Ajustes (rolling/defending)
Si S amenaza el upside: rolear las shorts mas arriba o comprar una call OTM para cerrar la cola (convertir a broken wing butterfly). Cerrar a 50% del P_max.
Alternativas a considerar
Bear call credit (opt-2.08) -- menor credito pero sin tail risk. Iron butterfly (opt-2.14) -- limit risk con alas. Jade lizard (opt-2.20) -- sin upside risk si credito > ancho call spread.

Patas

RightSideMoneynessQty
CBUYITM1
CSELLATM2

Payoff

forma ilustrativa de la estrategia

Max profit

limited

Max loss

unlimited

Breakeven

S*_inf = K2 + H/N_L (H>0) ; S*_sup = (N_C*K1 - N_L*K2 - H)/(N_C - N_L)

Griegas tipicas

Spot=100, IV=30%, DTE=30d, r=5%. Numeros comparables entre entradas del catalogo, no son datos live. Para el set con tu spot real, abri el Builder o la Practica.

Δ Delta$/$
-31,8325
Γ Gamma$/$²
-5,5758
V Vega$/(1% IV)
-13,7485
Θ Theta$/dia
7,3026
2do orden
VannaΔ/(1% IV)
-0,61865
VommaVega/(1% IV)
0,12404
CharmΔ/dia
-0,38571
ColorΓ/dia
0,115409
SpeedΓ/$
-0,139383
ZommaΓ/(1% IV)
0,236165
VetaVega/dia
-0,173712
UltimaVega/(1% IV)²
-0,010579

Bot QSTP-FI

Tags

Fuente estructural: Kakushadze & Serur 2019, 2.38. Cuerpo y secciones escritos originalmente para este vault (disciplina fair use: cero texto verbatim del libro).