// avisoContenido educativo. No constituye asesoría de inversión. Operar implica riesgo de pérdida sustancial. Leer disclaimer

MERVAL2,847,103 +1.42%USD CCL1,485.20 -0.18%USD MEP1,471.50 +0.04%GD30D62.85 +0.91%AL30D58.40 +0.62%BCRA RESUSD 46.19B +0.21%BADLAR33.50% +0.25 ppS&P 5005,847.21 -0.34%NASDAQ18,901.45 -0.51%VIX14.32 +2.18%UST 10Y4.57% +0.03 ppBTCUSD 97,420 +1.84%ETHUSD 3,612 +0.92%GOLDUSD 2,718 -0.21%WTIUSD 68.45 +1.10%MERVAL2,847,103 +1.42%USD CCL1,485.20 -0.18%USD MEP1,471.50 +0.04%GD30D62.85 +0.91%AL30D58.40 +0.62%BCRA RESUSD 46.19B +0.21%BADLAR33.50% +0.25 ppS&P 5005,847.21 -0.34%NASDAQ18,901.45 -0.51%VIX14.32 +2.18%UST 10Y4.57% +0.03 ppBTCUSD 97,420 +1.84%ETHUSD 3,612 +0.92%GOLDUSD 2,718 -0.21%WTIUSD 68.45 +1.10%
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EstrategiaNivel 3syntheticbearishlong_vol

Put sintetico (synthetic put)

Synthetic putOptionStrat / Hull 2018 cap 11

Short stock + long call ATM. Por put-call parity, replica un long put en strike K = spot_inicial. Util cuando tenes short stock y queres convertirlo en una posicion con riesgo limitado al alza (la call cubre).

Profundizar

Idea clave (parity)
Por put-call parity: Short Stock + Long Call(K) = Long Put(K) - K * exp(-rT) + cash. La estructura replica el payoff de un long put con strike K = precio al que entraste short. Util si NO podes comprar puts directos pero tenes acceso a calls + short stock.
Cuando usarla
Tenes una posicion short en el subyacente que queres proteger con downside ilimitado (en realidad acotado a K) + cap al alza limitado a la prima de la call. En AR donde el short puro es escaso, esta combinacion es menos viable.
Mecanica P&L
Pagas prima C por la call. Profit si S baja por debajo de S_short - C. Max loss = C (la call cubre el upside). BE = S_short - C. Replica exacta de long put K=S_short.
Perfil de griegos
Delta neto ~-0.5 (short stock -1 + long call ATM +0.5). Long gamma. Long vega. Theta negativa.
Riesgos y caveats
Requiere short stock disponible -- en AR casi imposible para retail. Es educativa para demostrar put-call parity. Mejor en mercados con prestamo de acciones liquido (US).
Ejemplo numerico (US)
SPY @ 580. Short 100 SPY + long call K=580 30dte por prima 5. Si SPY cae a 560: profit = (580-560) - 5 = 15 (igual a long put K=580 premium 5). Si sube a 600: loss = 5 (cap por la call).
Alternativas a considerar
Long put directo (opt-2.04) -- mas simple. Bear put spread (opt-2.06) -- limited risk both sides. Short forward sintetico (opt-2.24) -- direccional pura sin cap.

Patas

RightSideMoneynessQty
SSELLATM1
CBUYATM1

Payoff

forma ilustrativa de la estrategia

Max profit

limited

Max loss

limited

Breakeven

S_short - premium_call (replica long put K=S_short)

Griegas tipicas

Spot=100, IV=30%, DTE=30d, r=5%. Numeros comparables entre entradas del catalogo, no son datos live. Para el set con tu spot real, abri el Builder o la Practica.

Δ Delta$/$
-46,3831
Γ Gamma$/$²
4,6194
V Vega$/(1% IV)
11,3903
Θ Theta$/dia
-6,3799
2do orden
VannaΔ/(1% IV)
-0,00633
VommaVega/(1% IV)
0,00016
CharmΔ/dia
0,06012
ColorΓ/dia
-0,077624
SpeedΓ/$
-0,094954
ZommaΓ/(1% IV)
-0,153913
VetaVega/dia
0,188273
UltimaVega/(1% IV)²
-0,00011

Bot QSTP-FI

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Fuente estructural: OptionStrat / Hull 2018 cap 11. Cuerpo y secciones escritos originalmente para este vault (disciplina fair use: cero texto verbatim del libro).