// avisoContenido educativo. No constituye asesoría de inversión. Operar implica riesgo de pérdida sustancial. Leer disclaimer

MERVAL2,847,103 +1.42%USD CCL1,485.20 -0.18%USD MEP1,471.50 +0.04%GD30D62.85 +0.91%AL30D58.40 +0.62%BCRA RESUSD 46.19B +0.21%BADLAR33.50% +0.25 ppS&P 5005,847.21 -0.34%NASDAQ18,901.45 -0.51%VIX14.32 +2.18%UST 10Y4.57% +0.03 ppBTCUSD 97,420 +1.84%ETHUSD 3,612 +0.92%GOLDUSD 2,718 -0.21%WTIUSD 68.45 +1.10%MERVAL2,847,103 +1.42%USD CCL1,485.20 -0.18%USD MEP1,471.50 +0.04%GD30D62.85 +0.91%AL30D58.40 +0.62%BCRA RESUSD 46.19B +0.21%BADLAR33.50% +0.25 ppS&P 5005,847.21 -0.34%NASDAQ18,901.45 -0.51%VIX14.32 +2.18%UST 10Y4.57% +0.03 ppBTCUSD 97,420 +1.84%ETHUSD 3,612 +0.92%GOLDUSD 2,718 -0.21%WTIUSD 68.45 +1.10%
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EstrategiaNivel 4diagonalneutrallong_vol_term

Double diagonal

Double diagonalOptionStrat / Cohen 2005

Combinacion de diagonal call + diagonal put. Short opciones cercanas (calls OTM+, puts OTM-) + long opciones lejanas en strikes mas lejanos. Estrategia neutral compleja que captura theta de las cortas + posible expansion de vol en las largas. Categoria expert.

Profundizar

Cuando usarla
Vista neutral con expectativa de vol expansion en vencimientos lejanos + IV term structure en contango cercano. Idealmente sin catalizadores en la pierna corta. Operadores experimentados; requiere comprension fina del term structure de IV.
Mecanica P&L
Pagas debito neto D. Profit pico cerca de los strikes shorts al expirar la pierna corta. Max loss = D si la vol colapsa o S sale del rango. 4 patas con vencimientos mixtos -- comportamiento path-dependent.
Perfil de griegos
Delta neto ~0 (simetrico). Gamma neta variable segun S. Theta POSITIVA cerca de los shorts. Long vega (las longs lejanas dominan).
Riesgos y caveats
4 patas = friccion grande en entry/exit. Liquidez de vencimientos lejanos en AR practicamente nula -- mejor en US (SPY/QQQ). Vol crush post-evento daña la pierna lejana severamente.
Ejemplo conceptual (US)
SPY @ 580. Short call K=590 30dte (prima 5) + long call K=600 60dte (prima 6) + short put K=570 30dte (prima 5) + long put K=560 60dte (prima 6). Debit ~2. Profit si SPY queda en 570-590 al dia 30 y la IV lejana se mantiene.
Alternativas a considerar
Iron condor (opt-2.13) -- estructura mas simple en un solo vencimiento. Calendar spread call o put (opt-2.15/opt-2.30) -- single side. Double calendar (mismo concepto pero strikes ATM en lugar de OTM).

Patas

RightSideMoneynessQtyTenor
CSELLOTM+1near
CBUYOTM++1far
PSELLOTM-1near
PBUYOTM--1far

Payoff

forma ilustrativa de la estrategia

Max profit

limited

Max loss

limited

Breakeven

complex (depende de IV term structure + skew)

Griegas tipicas

Spot=100, IV=30%, DTE=30d, r=5%. Numeros comparables entre entradas del catalogo, no son datos live. Para el set con tu spot real, abri el Builder o la Practica.

Δ Delta$/$
2,5333
Γ Gamma$/$²
-3,1573
V Vega$/(1% IV)
3,6717
Θ Theta$/dia
3,8558
2do orden
VannaΔ/(1% IV)
0,08914
VommaVega/(1% IV)
0,29129
CharmΔ/dia
-0,03007
ColorΓ/dia
0,0739
SpeedΓ/$
0,073834
ZommaΓ/(1% IV)
0,120594
VetaVega/dia
-0,110108
UltimaVega/(1% IV)²
-0,019857

Bot QSTP-FI

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Fuente estructural: OptionStrat / Cohen 2005. Cuerpo y secciones escritos originalmente para este vault (disciplina fair use: cero texto verbatim del libro).